90. Pelo menos trimestralmente e com maior frequência em alturas de maior volatilidade da taxa de …

Pelo menos trimestralmente e com maior frequência em alturas de maior volatilidade da taxa de juro ou de aumento dos níveis de IRRBB, as instituições devem medir a sua exposição ao IRRBB em termos de alterações do valor económico e dos resultados em vários cenários de choque sobre a taxa de juro, decorrentes de potenciais alterações do nível e da forma da curva de rendimentos da taxa de juro, e a alterações da relação entre diferentes taxas de juro (ou seja,

• o risco de base).

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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