69. Nos casos em que existam incertezas quanto à solidez da dependência estimada entre os fatores …

Nos casos em que existam incertezas quanto à solidez da dependência estimada entre os fatores de risco macroeconómicos/macrofinanceiros e os parâmetros de risco ou se for necessário validar os resultados de análises de cenários mais abrangentes, as instituições devem envidar esforços para garantir que as análises de sensibilidade são também realizadas acentuando aspetos estatísticos dos parâmetros de risco da carteira de acordo com as distribuições históricas, complementadas por pressupostos hipotéticos (por exemplo, relativamente a volatilidades futuras).

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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