131. As instituições devem, em particular: a) avaliar as consequências das principais perturbações …

As instituições devem, em particular:

• a) avaliar as consequências das principais perturbações do mercado e identificar situações plausíveis que possam implicar perdas extraordinariamente elevadas, o que deverá, se necessário, incluir também eventos com uma reduzida probabilidade de todos os principais tipos de risco, em especial os diferentes componentes dos riscos de mercado; para os testes de esforço a nível da carteira, pode explorar-se o efeito de alterações adversas nas correlações; e pode ter-se em conta efeitos de mitigação de medidas de gestão se se basearem em pressupostos plausíveis sobre a liquidez do mercado; e
• b) dispor de uma lista de medidas contendo limites e outras medidas possíveis para reduzir os riscos e preservar os fundos próprios; em particular, em função dos resultados dos cálculos dos testes de esforço, deve ter-se em conta limites sobre riscos de taxa de câmbio, de taxa de juro, de preço de ações e de preços de mercadoria definidos pelas instituições, se apropriado.

4.7.4 Riscos operacionais

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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