45. As instituições devem calcular o limite mínimo para os ponderadores de risco da seguinte forma …

As instituições devem calcular o limite mínimo para os ponderadores de risco da seguinte forma:

• (a) Caso a posição em risco beneficie de várias proteções pessoais de crédito, prestando cada uma proteção a diferentes partes da posição em risco, as instituições devem calcular o limite mínimo para os ponderadores de risco como a média ponderada dos ponderadores de risco das posições em risco diretas e comparáveis sobre cada um dos garantes;
• (b) Caso a posição em risco beneficie de várias proteções pessoais de risco e duas ou mais dessas proteções prestem proteção à mesma parte da posição em risco, as instituições devem calcular o limite mínimo para os ponderadores de risco para esta parte da posição em risco como o menor dos ponderadores de risco de cada posição em risco direta e comparável sobre o prestador da proteção. No cálculo de cada ponderador de risco, a LGD de uma posição em risco direta e comparável sobre cada um dos garantes pode ter em conta o efeito das outras proteções pessoais de crédito existentes;
• (c) Nos casos em que uma parte da posição em risco não esteja coberta por qualquer proteção pessoal de crédito, as instituições devem afetar a esta parte da posição em risco o ponderador de risco aplicável a essa posição em risco sobre o devedor sem qualquer proteção pessoal de crédito; neste caso, as instituições devem calcular o limite mínimo para os ponderadores de risco como a média ponderada do ponderador de risco aplicável à parte da posição em risco coberta pela proteção pessoal de crédito e do ponderador de risco aplicável à parte restante da posição em risco;
• (d) Para fins de cálculo do ponderador de risco médio ponderado pela posição em risco em conformidade com as alíneas (a) e (c), cada ponderador de risco deve ser calculado separadamente e ponderado pela parte respetiva do valor da posição em risco.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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