28. A fim de calibrar o montante de capital interno a afetar ao IRRBB, as instituições devem …

A fim de calibrar o montante de capital interno a afetar ao IRRBB, as instituições devem utilizar sistemas de medição e uma série de cenários de esforço e de choque sobre as taxas de juro adaptados ao respetivo perfil de risco, a fim de quantificar a dimensão potencial de eventuais efeitos no IRRBB em condições adversas.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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