60. O SGD deve atribuir o ARW ao ARS de modo a permitir que seja possível atribuir às instituições …

O SGD deve atribuir o ARW ao ARS de modo a permitir que seja possível atribuir às instituições participantes os ARW maior e menor, bem como preencher as diversas classes de risco. Em particular, o SGD deve calibrar o modelo de modo a evitar que a maioria das instituições participantes, apesar de terem perfis de risco significativamente diferentes, seja inserida numa única classe de risco (por exemplo, a classe de risco para instituições com um perfil de risco médio) e, consequentemente, tenha o mesmo ARW. No entanto, tal não implica que, em cada período, o SGD deva necessariamente utilizar a totalidade do intervalo e atribuir às instituições participantes o ARW correspondente aos limiares extremos do ARW.

Limiares para o ARW

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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