Artigo 153.o 8.

Quando uma instituição assegurar proteção de crédito relativamente a uma série de posições em risco, desde que o n-ésimo incumprimento nessas posições em risco acione o pagamento e que esse evento de crédito conduza à rescisão do contrato, os ponderadores de risco das posições em risco incluídas no cabaz devem ser agregados, excluindo as posições em risco n-1 em que a soma do montante das perdas esperadas multiplicadas por 12,5 e do montante das posições ponderadas pelo risco não exceda o montante nominal da proteção assegurada pelo derivado de crédito multiplicado por 12,5. As posições em risco n-1 a excluir desta agregação são determinadas com base no facto de incluírem as posições em risco que conduzam, individualmente, a um montante ponderado pelo risco inferior ao de qualquer uma das posições em risco incluídas na agregação. Um ponderador de risco de 1 250  % deve ser aplicado às posições de um cabaz relativamente ao qual a instituição não possa determinar o ponderador de risco nos termos do Método IRB.