+Artigo 223.o 2.

Artigo 223.o 2.

No cálculo do valor da caução ajustado pela volatilidade (CVA), as instituições devem considerar o seguinte:

image

em que:

C

=

valor da caução;

HC

=

ajustamento de volatilidade adequado à caução, tal como calculado nos termos dos artigos 224.o e 227.o.

Hfx

=

ajustamento de volatilidade adequado ao desfasamento entre moedas, tal como calculado nos termos dos artigos 224.o e 227.o.

As instituições utilizam a fórmula constante do presente número no cálculo do valor da caução ajustado pela volatilidade para todas as operações com exceção das operações sujeitas a acordos-quadro de compensação reconhecidos, às quais se aplicam as disposições dos artigos 220.o e 221.o.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

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