+Artigo 258.o Condições para a utilização do Método das Notações Internas (SEC-IRBA)
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Artigo 258.o Condições para a utilização do Método das Notações Internas (SEC-IRBA)
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1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 258.o 1.
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As instituições utilizam o método SEC-IRBA para calcular os montantes das posições ponderadas pelo risco em relação a uma posição de titularização caso estejam reunidas as seguintes condições:
a)
A posição é garantida por um conjunto IRB ou um conjunto misto, desde que, neste último caso, a instituição esteja apta a calcular o KIRB, nos termos da secção 3, relativamente a pelo menos 95 % do montante da posição em risco subjacente;
b)
Existem informações suficientes em relação às posições em risco subjacentes da titularização para que a instituição esteja apta a calcular o KIRB; e
c)
A instituição não foi impedida de utilizar o SEC-IRBA no que se refere a uma determinada posição de titularização nos termos do n.o 2.
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Artigo 258.o 2.
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As autoridades competentes podem, numa base casuística, impedir a utilização do SEC-IRBA caso as titularizações tenham características de elevada complexidade ou risco. Para esse efeito, podem considerar-se características de elevada complexidade ou risco:
a)
Uma melhoria do risco de crédito suscetível de ser erodida por fatores distintos das perdas de carteira;
b)
Conjuntos de posições em risco subjacentes com um elevado grau de correlação interna em resultado de uma concentração das posições em risco num único setor ou área geográfica;
c)
Operações em que o reembolso das posições de titularização é altamente dependente de fatores de risco não refletidos no valor do KIRB; ou
d)
Uma repartição das perdas entre tranches que seja altamente complexa.
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1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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- EULAW -
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