+Artigo 325.o-W 1.
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Artigo 325.o-W 1.
As instituições calculam os montantes brutos por JTD para cada posição em risco longa sobre instrumentos de dívida do seguinte modo:
JTDlonga = max{LGD · Vnocional + P&Llonga + Ajustamentolonga; 0}
em que:
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JTD longa
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=
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montantes brutos por JTD para cada posição em risco longa;
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▼C7
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Vnocional
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=
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montante nocional do instrumento do qual resulta a posição em risco;
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P&Llonga
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=
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termo que faz o ajustamento pelos ganhos ou perdas já contabilizados pela instituição devido a alterações no justo valor do instrumento que cria a posição em risco longa; os ganhos são introduzidos na fórmula com um sinal positivo e as perdas são introduzidas na fórmula com um sinal negativo; e
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Ajustamentolonga
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=
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caso o instrumento do qual resulta a posição em risco seja um instrumento derivado, o valor pelo qual, devido à estrutura do instrumento derivado, a perda da instituição em caso de incumprimento seria aumentada ou diminuída em relação à perda total no instrumento subjacente; os aumentos são introduzidos na fórmula com um sinal positivo e as diminuições são introduzidas na fórmula com um sinal negativo.
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▼M8
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
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