+Artigo 332.o 2.

Artigo 332.o 2.

Para a parte que transfere o risco de crédito (o comprador da proteção), as posições são determinadas de forma simétrica às do vendedor da proteção, exceto no que respeita aos títulos de dívida indexados a crédito (que não implicam uma posição curta sobre o emitente). No cálculo do requisito de fundos próprios para o 'comprador da proteção', é utilizado o valor nocional do contrato derivado de crédito. Não obstante o primeiro período, a instituição pode optar por substituir o valor nocional pelo valor nocional acrescido da variação líquida do valor de mercado do derivado de crédito desde a data da negociação. A qualquer variação líquida em baixa é atribuído, do ponto de vista do vendedor da proteção, um sinal negativo. Se, em dado momento, coexistir uma opção de compra com cláusula de step-up, considera-se esse momento como o prazo de vencimento da proteção.

1. Visão geral

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

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