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+Artigo 2.o Definições |
Artigo 2.o DefiniçõesArtigo 2.o Definições Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
1)
«Ativos de curto prazo», ativos financeiros cuja maturidade residual não exceda dois anos;
2)
«Instrumentos do mercado monetário», instrumentos do mercado monetário na aceção do artigo 2.o, n.o 1, alínea o), da Diretiva 2009/65/CE e os instrumentos a que se refere o artigo 3.o da Diretiva 2007/16/CE da Comissão ( 1 );
3)
«Valores mobiliários», valores mobiliários na aceção do artigo 2.o, n.o 1, alínea n), da Diretiva 2009/65/CE e os instrumentos a que se refere o artigo 2.o, n.o 1, da Diretiva 2007/16/CE;
4)
«Acordo de recompra», o acordo pelo qual uma parte transfere valores mobiliários ou direitos relacionados com a sua titularidade para uma contraparte, comprometendo-se a voltar a comprá-los a um preço determinado numa determinada data fixa ou a fixar;
5)
«Acordo de revenda», o acordo pelo qual uma parte recebe valores mobiliários ou direitos relacionados com a sua titularidade de uma contraparte, comprometendo-se a voltar a vendê-los a um preço determinado numa determinada data fixa ou a fixar;
6)
«Concessão de empréstimo de valores mobiliários» e «contração de empréstimo de valores mobiliários», a operação pela qual uma instituição ou a sua contraparte transferem valores mobiliários, comprometendo-se o mutuário a devolver valores mobiliários equivalentes numa data futura ou quando solicitado a fazê-lo pela entidade que procede à transferência, sendo essa operação considerada como uma concessão de empréstimo de valores mobiliários para a instituição que transfere os valores mobiliários e como uma contração de empréstimo de valores mobiliários para a instituição para a qual aqueles são transferidos;
7)
«Titularização», uma titularização na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 61, do Regulamento (UE) n.o 575/2013;
8)
«Avaliação ao preço do mercado», a avaliação das posições a preços de fecho imediatamente disponível fornecidos por fontes independentes, tais como cotações da bolsa, cotações eletrónicas ou cotações fornecidas por vários corretores independentes e com reputação;
9)
«Avaliação com recurso a um modelo», a avaliação que seja objeto de uma aferição com base num valor de referência, numa extrapolação ou em qualquer outro cálculo baseado em um ou vários dados de mercado;
10)
«Método do custo amortizado», o método de avaliação que ajusta o valor do custo de aquisição de um ativo em função da amortização de prémios ou descontos até ao seu vencimento;
11)
«FMM de dívida pública com valor líquido constante» ou «FMM de dívida pública VLC», o FMM:
a)
Que procura manter um valor líquido (VL) inalterado por unidade de participação ou ação;
b)
Em que o rendimento do fundo é atualizado diariamente e pode ser pago ao investidor ou utilizado para comprar mais unidades de participação ou ações no fundo;
c)
Em que os ativos são geralmente avaliados pelo método do custo amortizado e o VL é arredondado para o ponto percentual mais próximo ou o seu equivalente em termos monetários; e
d)
Que investe pelo menos 99,5 % dos seus ativos nos instrumentos a que se refere o artigo 17.o, n.o 7, nos acordos de revenda garantidos por dívida pública a que se refere o artigo 17.o, n.o 7, e em numerário;
12)
«FMM com valor líquido de baixa volatilidade» ou «FMM VLBV», o FMM que cumpre os requisitos específicos previstos nos artigos 29.o, 30.o e 32.o e no artigo 33.o, n.o 2, alínea b);
13)
«FMM com valor líquido variável» ou «FMM VLV», o FMM que cumpre os requisitos específicos previstos nos artigos 29.o e 30.o e no artigo 33.o, n.o 1;
14)
«FMM de curto prazo», o FMM que investe nos instrumentos do mercado monetário elegíveis a que se refere o artigo 10.o, n.o 1, e que está sujeito às regras aplicáveis à carteira previstas no artigo 24.o;
15)
«FMM normal», o FMM que investe nos instrumentos do mercado monetário elegíveis a que se refere o artigo 10.o, n.os 1 e 2, e que está sujeito às regras aplicáveis à carteira previstas no artigo 25.o;
16)
«Instituição de crédito», uma instituição de crédito na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013;
17)
«Autoridade competente do FMM»,
a)
No caso dos OICVM, a autoridade competente do Estado-Membro de origem do OICVM, designada nos termos do artigo 97.o da Diretiva 2009/65/CE;
b)
No caso dos FIA da UE, a autoridade competente do Estado-Membro de origem do FIA, na aceção do artigo 4.o, n.o 1, alínea p), da Diretiva 2011/61/UE;
c)
No caso dos FIA de países terceiros, uma das seguintes autoridades:
i)
a autoridade competente do Estado-Membro onde o FIA de um país terceiro for comercializado na União sem um passaporte,
ii)
a autoridade competente do GFIA da UE que gere o FIA de um país terceiro, caso o FIA de um país terceiro seja comercializado na União com um passaporte ou não seja comercializado na União,
iii)
a autoridade competente do Estado-Membro de referência, se o FIA de um país terceiro não for gerido por um GFIA da UE e for comercializado na União com um passaporte;
18)
«Vencimento legal», a data em que o capital de um valor mobiliário deve ser reembolsado na sua totalidade e que não tem caráter facultativo;
19)
«Maturidade média ponderada» ou «MMP», o prazo médio de vencimento legal ou, caso seja mais curto, o prazo médio até à revisão seguinte da taxa de juro de acordo com uma taxa do mercado monetário, de todos os ativos que integram a carteira do FMM, ponderados os respetivos pesos relativos de cada ativo;
20)
«Duração média ponderada» ou «DMP», o prazo médio de vencimento legal de todos os ativos que integram a carteira do FMM, ponderados os respetivos pesos relativos de cada ativo;
21)
«Maturidade residual», o prazo remanescente até ao vencimento legal de um valor mobiliário;
22)
«Venda a descoberto», qualquer venda pelo FMM de um instrumento de que o FMM não seja titular no momento em que celebra o acordo de venda, incluindo vendas em que, no momento em que celebra o acordo de venda, o FMM tenha recebido como empréstimo ou acordado receber como empréstimo o instrumento para entrega na liquidação, não incluindo:
a)
Vendas efetuadas pelas partes num acordo de recompra em que uma parte tenha acordado em vender à outra valores mobiliários a um preço determinado com a promessa da outra parte de revenda desses valores mobiliários numa data futura a outro preço determinado; ou
b)
A celebração de um contrato de futuros ou outro contrato de derivados no qual se acorde a venda de valores mobiliários a um preço determinado numa data futura;
23)
«Gestor de um FMM», no caso de um FMM que seja um OICVM, a sociedade gestora do OICVM ou o OICVM sob a forma de sociedade de investimento, no caso de um OICVM autogerido, e, no caso de um FMM que seja um FIA, um GFIA ou um FIA autogerido;
24)
«CCP», uma CCP, na aceção do artigo 2.o, ponto 1, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho ( 2 ). 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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