Artigo 325.o-AQ 5.

Os parâmetros de correlação especificados nos n.os 1 a 4 não se aplicam ao escalão 11. O requisito de fundos próprios para efeitos da fórmula de agregação do risco delta dentro do escalão 11 é igual à soma dos valores absolutos das sensibilidades líquidas ponderadas atribuídas a esse escalão: