ANEXO XVIII

MODELOS AMM

Número do modelo

Código do modelo

Nome do modelo / grupo de modelos

MODELOS PARA OS INSTRUMENTOS ADICIONAIS DE MONITORIZAÇÃO

67

C 67.00

CONCENTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR CONTRAPARTE

68

C 68.00

CONCENTRAÇÃO DO FINANCIAMENTO POR TIPO DE PRODUTO

69

C 69.00

PREÇOS PARA OS DIFERENTES PRAZOS DE FINANCIAMENTO

70

C 70.00

RENOVAÇÃO DO FINANCIAMENTO

Concentração do financiamento por contraparte

Nome da Contraparte

Código

Tipo do código

Código nacional

Setor da contraparte

Residência da contraparte

Tipo de produto

Montante recebido

Prazo de vencimento inicial médio ponderado

Prazo de vencimento residual médio ponderado

Linha

ID

0010

0015

0016

0017

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

1.  DEZ PRINCIPAIS CONTRAPARTES QUE REPRESENTAM, CADA UMA, MAIS DE 1 % DOS PASSIVOS TOTAIS

0020

1.01

0030

1.02

0040

1.03

0050

1.04

0060

1.05

0070

1.06

0080

1.07

0090

1.08

0100

1.09

0110

1.1

0120

2.  TODAS AS OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO

Concentração do financiamento por tipo de produto

Linha

ID

Nome do produto

Montante escriturado recebido

Montante coberto por um sistema de garantia de depósitos em conformidade com a Diretiva 2014/49/UE ou por um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro

Montante não coberto por um sistema de garantia de depósitos em conformidade com a Diretiva 2014/49/UE ou por um sistema de garantia de depósitos equivalente num país terceiro

Prazo de vencimento inicial médio ponderado

Prazo de vencimento residual médio ponderado

0010

0020

0030

0040

0050

0010

1

FINANCIAMENTO DE RETALHO

0020

1.1

do qual, depósitos à ordem

0031

1.2

do qual, depósitos a prazo não mobilizáveis nos 30 dias seguintes

0041

1.3

do qual, depósitos a prazo mobilizáveis nos 30 dias seguintes

0070

1.4

Contas poupança

0080

1.4.1

com um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias

0090

1.4.2

sem um período de pré-aviso para o levantamento superior a 30 dias

0100

2

FINANCIAMENTO DE CLIENTES INSTITUCIONAIS

0110

2.1

Financiamento clientes institucionais não garantido

0120

2.1.1

do qual: empréstimos e depósitos de clientes financeiros

0130

2.1.2

do qual: empréstimos e depósitos de clientes não financeiros

0140

2.1.3

do qual: empréstimos e depósitos de entidades do grupo

0150

2.2

Financiamento clientes institucionais garantido

0160

2.2.1

do qual: OFVM

0170

2.2.2

do qual, emissões de obrigações cobertas

0180

2.2.3

do qual, emissões de valores mobiliários respaldados por ativos

0190

2.2.4

do qual, passivos financeiros com exceção de derivados e posições curtas de entidades intragrupo.

Preços para os diferentes prazos de financiamento

Overnight

1 semana

1 mês

3 meses

6 meses

1 ano

2 anos

5 anos

10 anos

Diferencial (spread)

Volume

Diferencial (spread)

Volume

Diferencial (spread)

Volume

Diferencial (spread)

Volume

Diferencial (spread)

Volume

Diferencial (spread)

Volume

Diferencial (spread)

Volume

Diferencial (spread)

Volume

Diferencial (spread)

Volume

Linha

ID

Elemento

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

1

Financiamento Total

0020

1.1

Financiamento de retalho

0030

1.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0035

1.2.1

Dos quais: Valores mobiliários prioritários não garantidos

0045

1.3

Financiamento garantido (com exceção dos bancos centrais)

0065

1.3.1

Dos quais: Obrigações cobertas

0075

1.3.2

Dos quais: Valores mobiliários respaldados por ativos, incluindo ABCP

0080

1.4

Outros financiamentos

Renovação do financiamento

Overnight

> 1 dias ≤ 7 dias

> 7 dias ≤ 14 dias

> 14 dias ≤ 1 mês

> 1 mês ≤ 3 meses

> 3 meses ≤ 6 meses

> 6 meses

Fluxos Líquidos Totais

Prazo médio (dias)

Vencidos

Renovados

Fundos Novos

Líquido

Vencidos

Renovados

Fundos Novos

Líquido

Vencidos

Renovados

Fundos Novos

Líquido

Vencidos

Renovados

Fundos Novos

Líquido

Vencidos

Renovados

Fundos Novos

Líquido

Vencidos

Renovados

Fundos Novos

Líquido

Vencidos

Renovados

Fundos Novos

Líquido

Prazo Fundos Vencidos

Prazo Fundos Renovados

Prazo Fundos Novos

Linha

ID

Dia

Elemento

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0010

1.1

1

Financiamento total

0020

1.1.1

Financiamento de retalho

0030

1.1.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0040

1.1.3

Financiamento garantido

0050

1.2

2

Financiamento total

0060

1.2.1

Financiamento de retalho

0070

1.2.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0080

1.2.3

Financiamento garantido

0090

1.3

3

Financiamento total

0100

1.3.1

Financiamento de retalho

0110

1.3.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0120

1.3.3

Financiamento garantido

0130

1.4

4

Financiamento total

0140

1.4.1

Financiamento de retalho

0150

1.4.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0160

1.4.3

Financiamento garantido

0170

1.5

5

Financiamento total

0180

1.5.1

Financiamento de retalho

0190

1.5.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0200

1.5.3

Financiamento garantido

0210

1.6

6

Financiamento total

0220

1.6.1

Financiamento de retalho

0230

1.6.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0240

1.6.3

Financiamento garantido

0250

1.7

7

Financiamento total

0260

1.7.1

Financiamento de retalho

0270

1.7.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0280

1.7.3

Financiamento garantido

0290

1.8

8

Financiamento total

0300

1.8.1

Financiamento de retalho

0310

1.8.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0320

1.8.3

Financiamento garantido

0330

1.9

9

Financiamento total

0340

1.9.1

Financiamento de retalho

0350

1.9.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0360

1.9.3

Financiamento garantido

0370

1.10

10

Financiamento total

0380

1.10.1

Financiamento de retalho

0390

1.10.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0400

1.10.3

Financiamento garantido

0410

1.11

11

Financiamento total

0420

1.11.1

Financiamento de retalho

0430

1.11.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0440

1.11.3

Financiamento garantido

0450

1.12

12

Financiamento total

0460

1.12.1

Financiamento de retalho

0470

1.12.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0480

1.12.3

Financiamento garantido

0490

1.13

13

Financiamento total

0500

1.13.1

Financiamento de retalho

0510

1.13.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0520

1.13.3

Financiamento garantido

0530

1.14

14

Financiamento total

0540

1.14.1

Financiamento de retalho

0550

1.14.2

Financiamento clientes institucionais não garantido

0560

1.14.3

Financiamento garantido

0570

1.15

15

Financiamento total

0580

1.15.1

Financiamento de retalho