ANEXO VIII MODELOS PARA O RELATO DAS GRANDES EXPOSIÇÕES E DO RISCO DE CONCENTRAÇÃO

MODELOS DE GRANDES EXPOSIÇÕES

Número do modelo

Código do modelo

Nome do modelo / grupo de modelos

Abreviatura

GRANDES EXPOSIÇÕES

LE

26

C 26.00

Limites para as grandes exposições

LIMITES LE

27

C 27.00

Identificação da contraparte

LE 1

28

C 28.00

Exposições da carteira de negociação e extra carteira de negociação

LE 2

29

C 29.00

Informação pormenorizada sobre as exposições a clientes individuais que integram grupos de clientes ligados entre si

LE 3

Limite aplicável

010

010

Entidades que não são instituições

020

Instituições

030

Instituições em %

040

Instituições de importância sistémica global (G-SII)

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRAPARTE

Código

Tipo de código

Nome

Código nacional

Residência da contraparte

Setor da contraparte

Código NACE

Tipo de contraparte

011

015

021

035

040

050

060

070

CONTRAPARTE

EXPOSIÇÕES ORIGINAIS

(-) Ajustamentos de valor e provisões

(-) Exposições deduzidas aos elementos de fundos próprios principais de nível 1 ou aos elementos de fundos próprios adicionais de nível 1

Valor das exposições antes da aplicação das isenções e de técnicas de redução do risco de crédito

TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) ELEGÍVEIS

(-) Montantes isentos

Valor das exposições após aplicação das isenções e técnicas CRM

Código

Grupo ou individual

Operações em que existe uma exposição aos ativos subjacentes

(-) Efeito de substituição das técnicas de redução do risco de crédito elegíveis

(-) Proteção real de crédito com exceção do efeito de substituição

(-) Imobiliário

Exposições diretas

Exposições indiretas

Exposições adicionais decorrentes de operações em que existe uma exposição aos ativos subjacentes

Total das exposições originais

Das quais: em situação de incumprimento

Instrumentos de dívida

Instrumentos de capital próprio

Derivados

Elementos extrapatrimoniais

Instrumentos de dívida

Instrumentos de capital próprio

Derivados

Elementos extrapatrimoniais

Total

Das quais: extra carteira de negociação

% dos fundos próprios de nível 1

(-) Instrumentos de dívida

(-) Instrumentos de capital próprio

(-) Derivados

(-) Elementos extrapatrimoniais

Total

Das quais: extra carteira de negociação

% dos fundos próprios de nível 1

Compromissos de empréstimo

Garantias financeiras

Outros compromissos

Compromissos de empréstimo

Garantias financeiras

Outros compromissos

(-) Compromissos de empréstimo

(-) Garantias financeiras

(-) Outros compromissos

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

CONTRAPARTE

EXPOSIÇÕES ORIGINAIS

(-) Ajustamentos de valor e provisões

(-) Exposições deduzidas aos elementos de fundos próprios principais de nível 1 ou aos elementos de fundos próprios adicionais de nível 1

Valor das exposições antes da aplicação das isenções e de técnicas de redução do risco de crédito

TÉCNICAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO (CRM) ELEGÍVEIS

(-) Montantes isentos

Valor das exposições após aplicação das isenções e técnicas CRM

Código

Código de grupo

Operações em que existe uma exposição aos ativos subjacentes

(-) Efeito de substituição das técnicas de redução do risco de crédito elegíveis

(-) Proteção real de crédito com exceção do efeito de substituição

(-) Imobiliário

Exposições diretas

Exposições indiretas

Exposições adicionais decorrentes de operações em que existe uma exposição aos ativos subjacentes

Total das exposições originais

Das quais: em situação de incumprimento

Instrumentos de dívida

Instrumentos de capital próprio

Derivados

Elementos extrapatrimoniais

Instrumentos de dívida

Instrumentos de capital próprio

Derivados

Elementos extrapatrimoniais

Total

Das quais: extra carteira de negociação

% dos fundos próprios de nível 1

(-) Instrumentos de dívida

(-) Instrumentos de capital próprio

(-) Derivados

(-) Elementos extrapatrimoniais

Total

Das quais: extra carteira de negociação

% dos fundos próprios de nível 1

Compromissos de empréstimo

Garantias financeiras

Outros compromissos

Compromissos de empréstimo

Garantias financeiras

Outros compromissos

(-) Compromissos de empréstimo

(-) Garantias financeiras

(-) Outros compromissos

010

020

030

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360