+Článok 104b Požiadavky na trading desk
---+Článok 104b 1.
---+Článok 104b 2.
---+Článok 104b 3.
---+Článok 104b 4.
---+Článok 104b 5.
---+Článok 104b 6.

Článok 104b Požiadavky na trading desk

-

1. Prehľad

,
Článok 104b 1.
Na účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko v súlade s prístupom uvedeným v článku 325 ods. 1 písm. b) inštitúcie zriaďujú trading desky a priraďujú každú zo svojich pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe uvedených v odsekoch 5 a 6 tohto článku k jednému z týchto trading deskov. Pozície v obchodnej knihe sa priraďujú k rovnakému trading desku len v prípade, keď sú tieto pozície v súlade s dohodnutou obchodnou stratégiou daného trading desku a keď sú konzistentne riadené a monitorované v súlade odsekom 2 tohto článku.
Článok 104b 2.

Trading desky inštitúcií musia nepretržite spĺňať všetky tieto požiadavky:

a) 

každý trading desk musí mať jasnú a presne vymedzenú obchodnú stratégiu a štruktúru riadenia rizík, ktorá je primeraná jeho obchodnej stratégii;

b) 

každý trading desk musí mať jasnú organizačnú štruktúru; pozície v danom trading desku musia riadiť obchodníci, ktorí boli v rámci inštitúcie na to určení; každý obchodník musí mať v danom trading desku vymedzené funkcie; každý z obchodníkov musí byť pridelený len k jednému trading desku;

c) 

pozičné limity sa v rámci každého trading desku stanovujú v súlade s obchodnou stratégiou konkrétneho trading desku;

d) 

správy o činnostiach, ziskovosti, riadení rizík a regulatórnych požiadavkách na úrovni trading desku sa vypracúvajú minimálne raz za týždeň a pravidelne sa oznamujú riadiacemu orgánu;

e) 

každý trading desk musí mať jasný ročný obchodný plán vrátane dobre vymedzenej politiky odmeňovania vychádzajúcej z vhodných kritérií merania výkonnosti;

f) 

správy o pozíciách s blížiacou sa splatnosťou, porušeniach limitov vnútrodenného obchodovania, porušeniach limitov denného obchodovania a o opatreniach, ktoré inštitúcia prijala na riešenie týchto porušení, ako aj posúdenia trhovej likvidity sa pripravujú za každý trading desk mesačne a sprístupňujú sa príslušným orgánom.
Článok 104b 3.
Odchylne od odseku 2 písm. b) môže inštitúcia priradiť obchodníka k viac ako jednému trading desku za predpokladu, že inštitúcia preukáže k spokojnosti príslušného orgánu, že priradenie sa vykonalo na základe zvážení obchodných aspektov alebo zdrojov a sa ním spĺňajú iné kvalitatívne požiadavky stanovené v tomto článku, ktoré sa vzťahujú na obchodníkov a trading desky.
Článok 104b 4.
Inštitúcie oznámia príslušným orgánom spôsob, akým dosiahli súlad s odsekom 2. Príslušné orgány môžu od inštitúcie požadovať, aby zmenila štruktúru alebo organizáciu svojich trading deskov tak, aby boli v súlade s týmto článkom.
Článok 104b 5.
Na výpočet svojich požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko inštitúcie priraďujú každú zo svojich pozícií v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku, k trading deskom zriadeným v súlade s odsekom 1, ktoré riadia riziká podobné rizikám uvedených pozícií.
Článok 104b 6.
Odchylne od odseku 5 môžu inštitúcie pri výpočte svojich požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko zriadiť jeden alebo viacero trading deskov, ku ktorým priraďujú výlučne pozície v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku. Na tieto trading desky sa nevzťahujú požiadavky stanovené v odsekoch 1, 2 a 3.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.