+Článok 280e Dodatočná hodnota kategórie komoditného rizika
---+Článok 280e 1.
---+Článok 280e 2.
---+Článok 280e 3.
---+Článok 280e 4.
---+Článok 280e 5.
|
Článok 280e Dodatočná hodnota kategórie komoditného rizika
-
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 280e 1.
|
Na účely článku 278 vypočítavajú inštitúcie dodatočnú hodnotu kategórie komoditného rizika pre daný súbor vzájomného započítavania takto:
kde:
|
AddOnCom
|
=
|
dodatočná hodnota kategórie komoditného rizika;
|
|
j
|
=
|
index, ktorý označuje hedžovacie súbory komoditného rizika vytvorené v súlade s článkom 277a ods. 1 písm. e) a s článkom 277a ods. 2 pre daný súbor vzájomného započítavania; a
|
|
|
=
|
dodatočná hodnota hedžovacieho súboru j kategórie komoditného rizika vypočítaná v súlade s odsekom 4.
|
|
|
Článok 280e 2.
|
Na účely výpočtu dodatočnej hodnoty komoditného hedžovacieho súboru daného súboru vzájomného započítavania v súlade s odsekom 4 vytvoria inštitúcie pre každý hedžovací súbor príslušné komoditné referenčné typy. Transakcie s komoditnými derivátmi sa priradia tomu istému komoditnému referenčnému typu len v prípade, keď podkladový komoditný nástroj uvedených transakcií má tú istú povahu, bez ohľadu na miesto doručenia a kvalitu komoditného nástroja.
|
|
Článok 280e 3.
|
Odchylne od odseku 2 môžu príslušné orgány požadovať, aby inštitúcia, ktorá je významne vystavená bázickému riziku rôznych pozícií, ktoré majú rovnakú povahu, ako sa uvádza v odseku 2, vytvárala komoditné referenčné typy pre tieto pozície s použitím viacerých charakteristík než len povahy podkladového komoditného nástroja. V takejto situácii sa transakcie s komoditnými derivátmi priradia tomu istému komoditnému referenčnému typu len v prípade, keď majú spoločné tieto charakteristiky.
|
|
Článok 280e 4.
|
Inštitúcie vypočítavajú dodatočnú hodnotu kategórie komoditného rizika hedžovacieho súboru j takto:
kde:
|
|
=
|
dodatočná hodnota kategórie komoditného rizika hedžovacieho súboru j;
|
|
єj
|
=
|
koeficient faktora hedžovacieho súboru na účely dohľadu hedžovacieho súboru j určený v súlade s článkom 280;
|
|
ρCom
|
=
|
korelačný faktor kategórie komoditného rizika s hodnotou rovnajúcou sa 40 %;
|
|
k
|
=
|
index, ktorý označuje komoditné referenčné typy súboru vzájomného započítavania vytvoreného v súlade s odsekom 2; a
|
|
|
=
|
dodatočná hodnota komoditného referenčného typu k vypočítaná v súlade s odsekom 5.
|
|
|
Článok 280e 5.
|
Inštitúcie vypočítavajú dodatočnú hodnotu pre komoditný referenčný typ k takto:
kde:
|
|
=
|
dodatočná hodnota pre komoditný referenčný typ k;
|
▼C8
|
|
=
|
faktor na účely dohľadu uplatniteľný na komoditný referenčný typ k; ak komoditný referenčný typ k zodpovedá transakciám zaradeným do hedžovacieho súboru uvedeného v článku 277a ods. 1 písm. e), s výnimkou transakcií týkajúcich sa elektriny,  ; v prípade transakcií týkajúcich sa elektriny,
|
▼M8
|
|
=
|
efektívna pomyselná hodnota komoditného referenčného typu „k“ vypočítaná takto:
kde:
|
l
|
=
|
index, ktorý označuje rizikovú pozíciu.
|
|
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|