Článok 325t Požiadavky na výpočty citlivosti

inštitúcie v prípade všeobecného úrokového rizika a rizika kreditného rozpätia pri každej jednotlivej mene predpokladajú, že podkladové aktívum faktorov rizika volatility, pre ktoré sa vypočítava riziko vega, má lognormálne alebo normálne rozdelenie v modeloch oceňovania, ktoré sa používajú pre tieto nástroje;

inštitúcie v prípade akciového rizika, komoditného rizika a devízového rizika predpokladajú, že podkladové aktívum faktorov rizika volatility, pre ktoré sa vypočítava riziko vega, má lognormálne rozdelenie v modeloch oceňovania, ktoré sa používajú pre tieto nástroje.

tieto alternatívne definície sa používajú na účely interného riadenia rizika alebo na vykazovanie ziskov a strát vrcholovému manažmentu zo strany nezávislého útvaru kontroly rizika v rámci inštitúcie;

inštitúcia preukáže, že tieto alternatívne definície sú vhodnejšie na zachytenie citlivostí pre danú pozíciu než vzorce stanovené v tomto pododdiele, a že výsledné citlivosti sa významne neodlišujú od uvedených vzorcov.

tieto alternatívne definície sa používajú na účely interného riadenia rizika alebo na vykazovanie ziskov a strát vrcholovému manažmentu zo strany nezávislého útvaru kontroly rizika v rámci inštitúcie;

inštitúcia preukáže, že uvedené alternatívne definície sú vhodnejšie na zachytenie citlivostí pre danú pozíciu, než sú vzorce stanovené v tomto pododdiele, že lineárna transformácia uvedená v prvom pododseku odráža citlivosť na riziko vega a že výsledné citlivosti sa podstatne neodlišujú od citlivostí, pri ktorých sa uplatňujú uvedené vzorce.