+Článok 329 1.

Článok 329 1.

S opciami a warantmi na úrokové sadzby, dlhové nástroje, kapitálové cenné papiere, akciové indexy, finančné futures, swapy a cudzie meny sa zaobchádza tak, ako keby boli pozíciami v hodnote rovnajúcej sa sume podkladového nástroja, na ktorý sa opcia vzťahuje, vynásobenej na účely tejto kapitoly svojím delta faktorom. Uvedené pozície možno započítať voči akýmkoľvek kompenzačným pozíciám v identických podkladových cenných papieroch alebo derivátoch. Použitý delta faktor je delta faktor príslušnej burzy. V prípade OTC opcií, alebo keď delta faktor nie je od príslušnej burzy k dispozícii, môže s výhradou povolenia príslušných orgánov delta faktor vypočítať samotná inštitúcia, pričom použije vhodný model. Povolenie sa udelí, ak tento model poskytuje primerané odhady miery zmeny hodnoty opcie alebo warantu v súvislosti s malými zmenami trhovej ceny podkladového nástroja.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.