|
+Článok 347 Zníženie požiadaviek pri hedžingu kreditnými derivátmi pre prvé zlyhanie a pre n-té zlyhanie |
Článok 347 Zníženie požiadaviek pri hedžingu kreditnými derivátmi pre prvé zlyhanie a pre n-té zlyhanieČlánok 347 Zníženie požiadaviek pri hedžingu kreditnými derivátmi pre prvé zlyhanie a pre n-té zlyhanie V prípade kreditných derivátov pre prvé zlyhanie a kreditných derivátov pre n-té zlyhanie sa na zníženie požiadaviek na vlastné zdroje, ktoré sa má poskytnúť v súlade s článkom 346, uplatňuje toto zaobchádzanie:
a)
keď inštitúcia získa zabezpečenie pre niekoľko referenčných subjektov, ktoré sú podkladom kreditného derivátu, za takých podmienok, že prvé zlyhanie medzi aktívami aktivuje platbu a že sa touto kreditnou udalosťou ukončí zmluva, inštitúcia môže kompenzovať špecifické riziko pre referenčný subjekt, voči ktorému sa podľa tabuľky 1 v článku 336 uplatňuje najnižšia percentuálna sadzba pre špecifické riziko medzi podkladovými referenčnými subjektmi;
b)
keď n-té zlyhanie medzi expozíciami aktivuje platbu v rámci zabezpečenia, kupujúci zabezpečenie môže kompenzovať špecifické riziko, iba ak bolo zabezpečenie získané aj pre zlyhania 1 až n-1, alebo ak už nastalo n-1 zlyhaní. V takýchto prípadoch sa metodika stanovená v písmene a) pre kreditné deriváty pre prvé zlyhanie bude po primeranej zmene používať aj pre produkty pre n-té zlyhanie. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|