|
+Článok 401 3. |
Článok 401 3.Pri výpočte hodnoty expozícií na účely článku 395 ods. 1 inštitúcie vykonávajú pravidelné stresové testy svojich koncentrácií kreditného rizika, a to aj vo vzťahu k realizovateľnej hodnote akéhokoľvek prijatého kolaterálu. Tieto pravidelné stresové testy uvedené v prvom pododseku sú zamerané na riziká vyplývajúce z potenciálnych zmien trhových podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na primeranosť vlastných zdrojov inštitúcií, a riziká vyplývajúce z realizácie kolaterálu v stresových situáciách. Vykonávané stresové testy musia byť primerané a vhodné pre posudzovanie daných rizík. Inštitúcie musia do svojich stratégií na riešenie rizika koncentrácie zahrnúť tieto prvky:
a)
politiky a postupy na riešenie rizík vyplývajúcich z nesúladu splatnosti medzi expozíciami a každým kreditným zabezpečením pri týchto expozíciách;
b)
politiky a postupy týkajúce sa rizika koncentrácie vyplývajúceho z uplatňovania postupov zmierňovania kreditného rizika, najmä z veľkých nepriamych expozícií voči kreditnému riziku, napríklad expozície voči jedinému emitentovi cenných papierov prijatých ako kolaterál. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|