+Článok 221 6.

Článok 221 6.

Inštitúcie, ktoré používajú prístup interných modelov, počítajú E* podľa tohto vzorca:

image

kde:

Ei

=

hodnota expozície pre každú jednotlivú expozíciu „i“ na základe dohody, ktorá by sa uplatnila v prípade chýbajúceho zabezpečenia, ak inštitúcie počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií podľa štandardizovaného prístupu, alebo ak počítajú hodnoty rizikovo vážených expozícií a výšky očakávaných strát podľa prístupu IRB;

Ci

=

hodnota cenných papierov vypožičaných, kúpených alebo prijatých alebo peňažných prostriedkov vypožičaných alebo prijatých vo vzťahu ku každej takej expozícii „i“.

Inštitúcie používajú pri výpočte hodnôt rizikovo vážených expozícií pomocou interných modelov výstup modelu z predchádzajúceho obchodného dňa.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy