+Článok 325aa Výpočet požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre sekuritizácie
---+Článok 325aa 1.
---+Článok 325aa 2.
---+Článok 325aa 3.
---+Článok 325aa 4.
---+Článok 325aa 5.
---+Článok 325aa 6.
---+Článok 325aa 7.

Článok 325aa Výpočet požiadavky na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre sekuritizácie

-

1. Prehľad

,
Článok 325aa 1.
Čisté sumy JTD sekuritizačných expozícií sa násobia koeficientom 8 % rizikovej váhy, ktorá sa vzťahuje na príslušnú sekuritizačnú expozíciu, vrátane STS sekuritizácií, v neobchodnej knihe v súlade s hierarchiou prístupov stanovených v hlave II kapitole 5 oddiele 3, a to bez ohľadu na druh protistrany.
Článok 325aa 2.
Splatnosť v dĺžke jedného roka sa použije na všetky tranže, pre ktoré sa rizikové váhy vypočítavajú v súlade s prístupmi SEC-IRBA a SEC-ERBA.
Článok 325aa 3.
Rizikovo vážené sumy JTD pre jednotlivé sekuritizačné expozície v hotovosti sú zhora obmedzené reálnou hodnotou pozície.
Článok 325aa 4.

Rizikovo vážené čisté sumy JTD sa priradia týmto skupinám:

a) 

jedna spoločná skupina pre všetky podnikateľské subjekty bez ohľadu na región;

b) 

44 rôznych skupín zodpovedajúcich jednej skupine na región pre každú z 11 tried aktív definovaných v druhom pododseku.

Na účely prvého pododseku sú 11 triedami aktív ABCP, úvery/lízingy na autá, cenné papiere zabezpečené hypotékami na obytné nehnuteľnosti (RMBS), kreditné karty, cenné papiere zabezpečené hypotékami na komerčné nehnuteľnosti (CMBS), záväzky zabezpečené úvermi, záväzky zabezpečené dlhmi (CDO-kvadrát), malé a stredné podniky (MSP), študentské pôžičky, ostatný retail, ostatný wholesale. Štyrmi regiónmi sú Ázia, Európa, Severná Amerika a zvyšok sveta.
Článok 325aa 5.
Aby bolo možné zaradiť sekuritizačnú expozíciu do skupiny, inštitúcie sa spoliehajú na klasifikáciu bežne používanú na trhu. Inštitúcie zaradia každú sekuritizačnú expozíciu iba do jednej zo skupín uvedených v odseku 4. Sekuritizačné expozície, ktoré inštitúcia nemôže priradiť k skupine pre triedu aktív alebo regiónu, sa zaradia do kategórie aktív „ostatný retail“ alebo „ostatný wholesale“ alebo „zvyšok sveta“.
Článok 325aa 6.
Vážené čisté sumy JTD sa agregujú v rámci každej skupiny rovnakým spôsobom ako pri riziku zlyhania nesekuritizačných expozícií pomocou vzorca uvedeného v článku 325y ods. 4, čoho výsledkom je požiadavka na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre každú skupinu.
Článok 325aa 7.
Konečná požiadavka na vlastné zdroje pre riziko zlyhania pre sekuritizácie, ktoré nie sú zaradené do ACTP sa vypočítavajú ako jednoduchý súčet požiadaviek na vlastné zdroje na úrovni skupiny.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy