PRÍLOHA XXII

VZORY DODATOČNÝCH UKAZOVATEĽOV NA SLEDOVANIE LIKVIDITY

Číslo vzoru

Kód vzoru

Názov vzoru/skupiny vzorov

VZOR PRE STUPNICU SPLATNOSTI

66

C 66.01

VZOR PRE STUPNICU SPLATNOSTI

Kód

ID

Položka

Splatnosť zmluvných tokov

0010

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0010 – 0380

1

ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

Počiatočný stav

Viac než 1 deň a najviac 2 dni

Viac než 2 dni a najviac 3 dni

Viac než 3 dni a najviac 4 dni

Viac než 4 dni a najviac 5 dní

Viac než 5 dní a najviac 6 dní

Viac než 6 dní a najviac 7 dní

Viac než 7 dní a najviac 2 týždne

Viac než 2 týždne a najviac 3 týždne

Viac než 3 týždne a najviac 30 dní

Viac než 30 dní a najviac 5 týždňov

Viac než 5 týždňov a najviac 2 mesiace

Viac než 2 mesiace a najviac 3 mesiace

Viac než 3 mesiace a najviac 4 mesiace

Viac než 4 mesiace a najviac 5 mesiacov

Viac než 5 mesiacov a najviac 6 mesiacov

Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov

Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov

Viac než 12 mesiacov a najviac 2 roky

Viac než 2 roky a najviac 5 rokov

Viac než 5 rokov

Jednodňová

z čoho: položky Otvorená platnosť

0010

1.1

Záväzky vyplývajúce z emitovaných cenných papierov (ak sa s nimi nezaobchádza ako s retailovými vkladmi)

0011

1.1.0.1

z čoho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia

0020

1.1.1

nezabezpečené splatné dlhopisy

0030

1.1.2

regulované kryté dlhopisy

0040

1.1.3

splatné sekuritizácie

0050

1.1.4

iné

0065

1.2

Záväzky vyplývajúce zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu, ktoré sú zabezpečené kolaterálom v tejto forme (protistrana nie je centrálnou bankou):

0066

1.2.0.1

z čoho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia

0075

1.2.1

obchodovateľné aktíva úrovne 1

0085

1.2.1.1

úroveň 1 okrem krytých dlhopisov

0095

1.2.1.1.1

úroveň 1 – centrálna banka

0105

1.2.1.1.2

úroveň 1 (CQS 1)

0115

1.2.1.1.3

úroveň 1 (CQS 2, CQS 3)

0125

1.2.1.1.4

úroveň 1 (CQS 4+)

0135

1.2.1.2

kryté dlhopisy úrovne 1 (CQS 1)

0145

1.2.2

obchodovateľné aktíva úrovne 2A

0155

1.2.2.1

podnikové dlhopisy úrovne 2A (CQS 1)

0165

1.2.2.2

kryté dlhopisy úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)

0175

1.2.2.3

aktíva verejného sektora úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)

0185

1.2.3

obchodovateľné aktíva úrovne 2B

0195

1.2.3.1

cenné papiere zabezpečené aktívami (ABS) úrovne 2B (CQS 1)

0205

1.2.3.2

kryté dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 6)

0215

1.2.3.3

podnikové dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 3)

0225

1.2.3.4

akcie úrovne 2B

0235

1.2.3.5

aktíva verejného sektora úrovne 2B (CQS 3 – 5)

0245

1.2.4

iné obchodovateľné aktíva

0251

1.2.5

ostatné aktíva

0252

1.2a

Záväzky vyplývajúce zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu, ktoré sú zabezpečené kolaterálom v tejto forme (protistrana je centrálnou bankou):

0253

1.2a.1

obchodovateľné aktíva úrovne 1

0254

1.2a.2

obchodovateľné aktíva úrovne 2A

0255

1.2a.3

obchodovateľné aktíva úrovne 2B

0256

1.2a.4

iné obchodovateľné aktíva

0257

1.2a.5

ostatné aktíva

0260

1.3

Záväzky nevykázané v položke 1.2 vyplývajúce z prijatých vkladov (okrem vkladov prijatých ako kolaterál)

0261

1.3.0.1

z čoho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia

0270

1.3.1

stabilné retailové vklady

0280

1.3.2

iné retailové vklady

0290

1.3.3

prevádzkové vklady

0300

1.3.4

neprevádzkové vklady od úverových inštitúcií

0310

1.3.5

neprevádzkové vklady od iných finančných klientov

0320

1.3.6

neprevádzkové vklady od centrálnych bánk

0330

1.3.7

neprevádzkové vklady od nefinančných podnikateľských subjektov

0340

1.3.8

neprevádzkové vklady od iných protistrán

0350

1.4

Splatné FX swapy

0360

1.5

Splatné deriváty okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 1.4

0370

1.6

Iné záporné peňažné toky

0380

1.7

Celkové záporné peňažné toky

0390 – 0720

2

KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

Počiatočný stav

Viac než 1 deň a najviac 2 dni

Viac než 2 dni a najviac 3 dni

Viac než 3 dni a najviac 4 dni

Viac než 4 dni a najviac 5 dní

Viac než 5 dní a najviac 6 dní

Viac než 6 dní a najviac 7 dní

Viac než 7 dní a najviac 2 týždne

Viac než 2 týždne a najviac 3 týždne

Viac než 3 týždne a najviac 30 dní

Viac než 30 dní a najviac 5 týždňov

Viac než 5 týždňov a najviac 2 mesiace

Viac než 2 mesiace a najviac 3 mesiace

Viac než 3 mesiace a najviac 4 mesiace

Viac než 4 mesiace a najviac 5 mesiacov

Viac než 5 mesiacov a najviac 6 mesiacov

Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov

Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov

Viac než 12 mesiacov a najviac 2 roky

Viac než 2 roky a najviac 5 rokov

Viac než 5 rokov

Jednodňová

z čoho: položky Otvorená platnosť

0390

2.1

Peniaze splatné zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu, ktoré sú zabezpečené kolaterálom v tejto forme:

0391

2.1.0.1

z čoho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia

0400

2.1.1

obchodovateľné aktíva úrovne 1

0410

2.1.1.1

úroveň 1 okrem krytých dlhopisov

0420

2.1.1.1.1

úroveň 1 – centrálna banka

0430

2.1.1.1.2

úroveň 1 (CQS 1)

0440

2.1.1.1.3

úroveň 1 (CQS 2, CQS 3)

0450

2.1.1.1.4

úroveň 1 (CQS 4+)

0460

2.1.1.2

kryté dlhopisy úrovne 1 (CQS 1)

0470

2.1.2

obchodovateľné aktíva úrovne 2A

0480

2.1.2.1

podnikové dlhopisy úrovne 2A (CQS 1)

0490

2.1.2.2

kryté dlhopisy úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)

0500

2.1.2.3

aktíva verejného sektora úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)

0510

2.1.3

obchodovateľné aktíva úrovne 2B

0520

2.1.3.1

ABS úrovne 2B (CQS 1)

0530

2.1.3.2

kryté dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 6)

0540

2.1.3.3

podnikové dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 3)

0550

2.1.3.4

akcie úrovne 2B

0560

2.1.3.5

aktíva verejného sektora úrovne 2B (CQS 3 – 5)

0570

2.1.4

iné obchodovateľné aktíva

0580

2.1.5

ostatné aktíva

0590

2.2

Splatné peniaze nevykázané v položke 2.1 vyplývajúce z úverov a preddavkov, ktorých príjemcami sú:

0600

2.2.1

retailoví klienti

0610

2.2.2

nefinančné podnikateľské subjekty

0620

2.2.3

úverové inštitúcie

0621

2.2.3.1

z čoho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia

0630

2.2.4

iní finanční klienti

0640

2.2.5

centrálne banky

0650

2.2.6

iné protistrany

0660

2.3

Splatné FX swapy

0670

2.4

Deriváty predstavujúce pohľadávky okrem tých, ktoré sú vykázané v položke 2.3

0680

2.5

Splatné cenné papiere vo vlastnom portfóliu

0690

2.6

Iné kladné peňažné toky

0691

2.6.1

z čoho: v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia

0700

2.7

Celkové kladné peňažné toky

0710

2.8

Čistý zmluvný rozdiel

0720

2.9

Kumulovaný čistý zmluvný rozdiel

0730 – 1080

3

VYROVNÁVACIA KAPACITA

Počiatočný stav

Viac než 1 deň a najviac 2 dni

Viac než 2 dni a najviac 3 dni

Viac než 3 dni a najviac 4 dni

Viac než 4 dni a najviac 5 dní

Viac než 5 dní a najviac 6 dní

Viac než 6 dní a najviac 7 dní

Viac než 7 dní a najviac 2 týždne

Viac než 2 týždne a najviac 3 týždne

Viac než 3 týždne a najviac 30 dní

Viac než 30 dní a najviac 5 týždňov

Viac než 5 týždňov a najviac 2 mesiace

Viac než 2 mesiace a najviac 3 mesiace

Viac než 3 mesiace a najviac 4 mesiace

Viac než 4 mesiace a najviac 5 mesiacov

Viac než 5 mesiacov a najviac 6 mesiacov

Viac než 6 mesiacov a najviac 9 mesiacov

Viac než 9 mesiacov a najviac 12 mesiacov

Viac než 12 mesiacov a najviac 2 roky

Viac než 2 roky a najviac 5 rokov

Viac než 5 rokov

Jednodňová

z čoho: položky Otvorená platnosť

0730

3.1

Mince a bankovky

0740

3.2

Čerpateľné rezervy v centrálnej banke

0750

3.3

Obchodovateľné aktíva úrovne 1

0760

3.3.1

úroveň 1 okrem krytých dlhopisov

0770

3.3.1.1

úroveň 1 – centrálna banka

0780

3.3.1.2

úroveň 1 (CQS 1)

0790

3.3.1.3

úroveň 1 (CQS 2, CQS 3)

0800

3.3.1.4

úroveň 1 (CQS 4+)

0810

3.3.2

kryté dlhopisy úrovne 1 (CQS 1)

0820

3.4

Obchodovateľné aktíva úrovne 2A

0830

3.4.1

podnikové dlhopisy úrovne 2A (CQS 1)

0840

3.4.3

kryté dlhopisy úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)

0850

3.4.4

aktíva verejného sektora úrovne 2A (CQS 1, CQS 2)

0860

3.5

Obchodovateľné aktíva úrovne 2B

0870

3.5.1

ABS úrovne 2B (CQS 1)

0880

3.5.2

kryté dlhopisy úrovne 2B (CQS 1 – 6)