333. Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju vpliva težkih, vendar verjetnih pogojev na …

Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju vpliva težkih, vendar verjetnih pogojev na likvidnostne potrebe investicijskega podjetja oceniti vse bistvene vire likvidnostnega tveganja, vključno s tveganjem za stranke, tveganjem za trg in tveganjem za investicijsko podjetje, ter likvidne vire, potrebne za morebitno likvidacijo investicijskega podjetja v skladu s predpisi. Pristojni organi bi morali zlasti oceniti vse od naslednjega:

• a. ali investicijsko podjetje upravlja sredstva ali denar strank ter njegovo sposobnost, da v primeru resnih, vendar verjetnih scenarijev pravočasno vrne ta sredstva;

90

• b. ali investicijsko podjetje ocenjuje svoje likvidnostne potrebe za druge zunajbilančne dejavnosti in ob tem upošteva, da pogojna narava zunajbilanč nih instrumentov povečuje zapletenost upravljanja povezanih denarnih tokov;
• c. druge morebitne vire denarnih odlivov, vključno z zamenjavami, izdanimi ali prodanimi izvenborznimi (OTC) opcijami, drugimi pogodbami na obrestno mero, pogodbami o terminskem deviznem tečaju, pozivi k doplačilu kritja in pogodbami
• o predčasni prekinitvi;
• d. a li obstajajo težave pri dostopu do nekaterih trgov;
• e. ali na trgih tujih valut morda ni dovolj likvidnosti;
• f. ali se lahko devizni tečaj močno zmanjša, ko investicijsko podjetje opravlja transakcije v tuji valuti v velikem obsegu, in
• g. ali je investicijsko podjetje, ki uporablja svoje pozicije, izpostavljeno likvidnostnemu tveganju zaradi tveganja za zmanjšanje tržne vrednosti pozicije, ki bi sprožilo potrebo po dodatnem zavarovanju ali kritju, zaradi katerega bi moralo investicijsko podjetje hitro likvidirati svoje pozicije.

Ovrednotenje tveganja likvidnosti znotraj enega dne

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.