+Člen 325o Dejavniki tveganja lastniških finančnih instrumentov
---+Člen 325o 1.
---+Člen 325o 2.
---+Člen 325o 3.
---+Člen 325o 4.
|
Člen 325o Dejavniki tveganja lastniških finančnih instrumentov
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325o 1.
|
Skupine za vse dejavnike tveganja lastniških finančnih instrumentov so sektorske skupine iz oddelka 6.
|
|
Člen 325o 2.
|
Dejavniki delta tveganja lastniških finančnih instrumentov, ki jih uporabljajo institucije, so vse promptne cene lastniških finančnih instrumentov in vse cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti. Za namene tveganja lastniških finančnih instrumentov posebna krivulja repo poslov z lastniškimi instrumenti predstavlja en dejavnik tveganja, ki se izrazi kot vektor cen repo poslov z različnimi zapadlostmi. Vektor za vsak instrument vsebuje toliko sestavin, kot je različnih zapadlosti cen repo poslov, ki se uporabljajo kot spremenljivke v modelu določanja cen institucije za ta instrument. Institucije izračunajo občutljivost instrumenta na dejavnik tveganja lastniških finančnih instrumentov kot spremembo vrednosti instrumenta, v skladu z modelom določanja cen, zaradi premika vsake sestavine vektorja za eno bazično točko. Institucije pobotajo občutljivosti na dejavnik tveganja cene repo poslov istega lastniškega finančnega instrumenta ne glede na število sestavin vsakega vektorja.
|
|
Člen 325o 3.
|
Dejavniki vega tveganja lastniških finančnih instrumentov, ki jih institucije uporabljajo za opcije z osnovnimi instrumenti, občutljivimi na tveganje lastniških finančnih instrumentov, so vgrajene nestanovitnosti promptnih cen lastniških finančnih instrumentov, ki se razporedijo na naslednje zapadlosti v skladu z zapadlostmi zadevnih opcij, za katere se uporabljajo kapitalske zahteve: 0,5 leta, 1 leto, 3 leta, 5 let, 10 let. Za cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti ni kapitalskih zahtev za vega tveganje.
|
|
Člen 325o 4.
|
Dejavniki tveganja ukrivljenosti lastniških finančnih instrumentov, ki jih institucije uporabljajo za opcije z osnovnimi instrumenti, občutljivimi na tveganje lastniških finančnih instrumentov, so vse promptne cene lastniških finančnih instrumentov ne glede na zapadlost zadevnih opcij. Za cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti ni kapitalskih zahtev za tveganje ukrivljenosti.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|