POGLAVJE 4 Izračuni in poročanje za namene Uredbe(EU) št 575/2013

CNS izračunajo vrednost izpostavljenosti do klirinških članov, kot sledi:

za institucije, za katere se uporablja Uredba (EU) št. 575/2013, veljajo isti nizi pobotov, kot so določeni v točki (4) člena 272 navedene uredbe;

CNS, ki ima izpostavljenosti do ene ali več CNS, takšne izpostavljenosti obravnava, kot da bi bile izpostavljenosti do klirinških članov, in v izračun KCCP vključi vsakršno kritje ali predhodno plačane prispevke, prejete od teh CNS;

CNS, ki ima zavezujočo pogodbeno ureditev s svojimi klirinškimi člani, ki tej CNS dovoljuje, da uporablja vse začetno kritje, prejeto od teh klirinških članov, ali del tega kritja, kot da gre za predhodno plačane prispevke, za namene izračuna iz odstavka 1 to začetno kritje obravnava kot predhodno plačane prispevke in ne kot začetno kritje;

kadar je zavarovanje s premoženjem prejeto za račun, ki vsebuje več kot eno vrsto pogodb in poslov iz člena 301(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, CNS dodelijo začetno kritje, ki ga zagotovijo njihovi klirinški člani ali stranke, kot je ustrezno, sorazmerno z EAD zadevne vrste pogodb in poslov, izračunano v skladu s točko (a) tega odstavka, ter pri izračunu ne upoštevajo začetnega kritja;

CNS, ki imajo več kot en jamstveni sklad, opravijo izračun za vsak jamstveni sklad posebej;

kadar klirinški član opravlja klirinške storitve za stranke in so posli ter zavarovanje s premoženjem strank tega klirinškega člana v podračunih, ločenih od poslov tega klirinškega člana za lasten račun, CNS opravijo izračun EADi za vsak podračun ločeno in izračunajo skupno EADi klirinškega člana kot vsoto EAD podračunov strank in EAD podračuna klirinškega člana za posle za lasten račun;

Kadar DFi ni razdeljen na podračune strank ter podračune klirinškega člana za posle za lasten račun, CNS za namene točke (f) dodelijo DFi po podračunih, in sicer glede na delež, ki ga začetno kritje zadevnega podračuna predstavlja v celotnem znesku začetnega kritja, danega s strani klirinškega člana ali za njegov račun;

CNS ne opravi izračuna v skladu s členom 50a(2), kadar jamstveni sklad krije samo denarne posle.

če pravila CNS predvidevajo, da uporabi del finančnih sredstev ali vsa finančna sredstva hkrati s predhodno plačanimi prispevki klirinških članov, tako da so ta sredstva enakovredna predhodno plačanim prispevkom klirinškega člana, saj se z njimi krijejo izgube, ki jih CNS utrpi v primeru neizpolnjevanja obveznosti ali insolventnosti enega ali več klirinških članov, CNS doda ustrezni znesek teh sredstev k DFCM;

če pravila CNS predvidevajo, da uporabi del finančnih sredstev ali vsa finančna sredstva za pokritje svojih izgub zaradi neizpolnjevanja obveznosti enega ali več klirinških članov po tem, ko je izčrpala svoj jamstveni sklad, vendar preden uporabi prispevke svojih klirinških članov iz pogodbe, CNS doda ustrezni znesek teh dodatnih finančnih sredstev

k skupnemu znesku predhodno financiranih prispevkov (DF), kot sledi:

;