+Člen 325o Dejavniki tveganja lastniških finančnih instrumentov
---+Člen 325o 1.
---+Člen 325o 2.
---+Člen 325o 3.
---+Člen 325o 4.

Člen 325o Dejavniki tveganja lastniških finančnih instrumentov

-

1. Pregled

,
Člen 325o 1.
Skupine za vse dejavnike tveganja lastniških finančnih instrumentov so sektorske skupine iz oddelka 6.
Člen 325o 2.
Dejavniki delta tveganja lastniških finančnih instrumentov, ki jih uporabljajo institucije, so vse promptne cene lastniških finančnih instrumentov in vse cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti.

Za namene tveganja lastniških finančnih instrumentov posebna krivulja repo poslov z lastniškimi instrumenti predstavlja en dejavnik tveganja, ki se izrazi kot vektor cen repo poslov z različnimi zapadlostmi. Vektor za vsak instrument vsebuje toliko sestavin, kot je različnih zapadlosti cen repo poslov, ki se uporabljajo kot spremenljivke v modelu določanja cen institucije za ta instrument.

Institucije izračunajo občutljivost instrumenta na dejavnik tveganja lastniških finančnih instrumentov kot spremembo vrednosti instrumenta, v skladu z modelom določanja cen, zaradi premika vsake sestavine vektorja za eno bazično točko. Institucije pobotajo občutljivosti na dejavnik tveganja cene repo poslov istega lastniškega finančnega instrumenta ne glede na število sestavin vsakega vektorja.
Člen 325o 3.
Dejavniki vega tveganja lastniških finančnih instrumentov, ki jih institucije uporabljajo za opcije z osnovnimi instrumenti, občutljivimi na tveganje lastniških finančnih instrumentov, so vgrajene nestanovitnosti promptnih cen lastniških finančnih instrumentov, ki se razporedijo na naslednje zapadlosti v skladu z zapadlostmi zadevnih opcij, za katere se uporabljajo kapitalske zahteve: 0,5 leta, 1 leto, 3 leta, 5 let, 10 let. Za cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti ni kapitalskih zahtev za vega tveganje.
Člen 325o 4.
Dejavniki tveganja ukrivljenosti lastniških finančnih instrumentov, ki jih institucije uporabljajo za opcije z osnovnimi instrumenti, občutljivimi na tveganje lastniških finančnih instrumentov, so vse promptne cene lastniških finančnih instrumentov ne glede na zapadlost zadevnih opcij. Za cene repo poslov z lastniškimi finančnimi instrumenti ni kapitalskih zahtev za tveganje ukrivljenosti.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi