Člen 285 6.

Če notranji model upošteva učinek vzdrževanja kritja na spremembe tržne vrednosti niza pobotov, institucija modelira v svojih izračunih vrednosti izpostavljenosti za izvedene finančne instrumente OTC in posle financiranja vrednostnih papirjev zavarovanja s premoženjem, razen denarja v isti valuti, kot je sama izpostavljenost, skupaj z izpostavljenostjo.