+37. För var och en av de valutor för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att instituten …

37. För var och en av de valutor för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att instituten …

För var och en avde valutor för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att instituten

undantar vissa positioner från den motsvarande öppna nettopositionen, bör instituten varje månad beräkna följande uppgifter och varje kvartal rapportera dessa till den behöriga myndigheten:

  • (a) Den öppna nettopositionen i valutan före alla tillstånd.
  • (b) Den öppna nettoposition som härrör från positioner i valutan som inte är strukturella.
(c) Storleken påden öppna nettoposition som är strukturell och som har tagitsför

kurssäkring av kvoten.

  • (d) Den maximala öppna nettopositionen ( 𝑀𝑎𝑥𝑂 ) beräknad i enlighet med punkt 31.
  • (e) Följande båda känsligheter:
  • (i) 𝑘ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡1 = 𝑆_𝑂𝑃− 𝑅𝑊𝐴 𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝑁𝑜𝐹𝑋𝐹𝐶 𝐹𝐶

där

𝑆_𝑂𝑃 = storleken på den öppna nettopositionen i den utländska valutan som är strukturell och som institutet har tagit för kurssäkring av kvoten, exklusive positioner som motsvarar någon av följande poster:

– Poster som har avräknats från institutets kapitalbas. – Icke-monetära poster som hålls till anskaffningskostnad. – Poster som kan leda till vinster eller förluster som inte inverkar kärnprimärkapitalet i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013.13 på

𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = den maximala öppna nettopositionen beräknad i enlighet med punkt 31.

𝐹𝐶 = den strukturella positionens valuta.

𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 = det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013, exklusive kapitalbaskraven för valutarisk för alla positioner som är i den utländska valutan 𝐹𝐶 .

  • (ii) Kapitalrelationens känslighet vad gäller förändringar av valutakursen enligt institutets beräkningar.
  • (f) En kvalitativ bedömning som anger skälen till alla förändringar av beloppet av den öppna nettopositionen i led c och de värden som tas av de två känsligheterna i led e.
(g) Avistakursenmellan rapporteringsvalutan och den utländska valutan 𝐹𝐶på

referensdatumet.

  • (h) Alla planerade förändringar i samband med begäran till den behöriga myndigheten.
  • (i) Procentandelen av sammanlagda riskvägda kreditbelopp i den utländska valutan till institutets sammanlagda riskvägda belopp.
14

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.