|
+Artikel 92 4. |
Artikel 92 4.Det totala riskvägda exponeringsbeloppet utan golv ska beräknas som summan av leden a–g i denna punkt, efter beaktande av punkt 6 i denna artikel:
a)
De riskvägda exponeringsbeloppen för kreditrisk, inbegripet motpartskreditrisk och utspädningsrisk, beräknade i enlighet med avdelning II i denna del och artikel 379, med avseende på all affärsverksamhet vid ett institut, med undantag av riskvägda exponeringsbelopp från ett instituts verksamhet i handelslagret.
b)
Kapitalbaskraven för ett instituts verksamhet i handelslagret, när det gäller
i)
marknadsrisk, beräknade i enlighet med avdelning IV i denna del,
ii)
stora exponeringar som överskrider gränsvärdena i artiklarna 395–401, i den utsträckning institutet får överskrida dessa gränsvärden, fastställda i enlighet med del fyra.
c)
Kapitalbaskraven för marknadsrisk, beräknade i enlighet med avdelning IV i denna del, för all affärsverksamhet utanför handelslagret som är föremål för valutarisk eller råvarurisk.
d)
Kapitalbaskraven för avvecklingsrisk, beräknade i enlighet med artiklarna 378 och 380.
e)
Kapitalbaskraven för kreditvärdighetsjusteringsrisk, beräknade i enlighet med avdelning VI i denna del.
f)
Kapitalbaskraven för operativ risk, beräknade i enlighet med avdelning III i denna del.
g)
De riskvägda exponeringsbeloppen för institutets motpartskreditrisk som uppstår av verksamhet i handelslagret för följande slag av transaktioner och avtal, beräknade i enlighet med avdelning II i denna del:
i)
Kontrakt som förtecknas i bilaga II och kreditderivat.
ii)
Repor eller värdepappers- och råvarulån baserade på värdepapper eller råvaror.
iii)
Marginalutlåning baserad på värdepapper eller råvaror.
iv)
Transaktioner med lång avvecklingscykel. 1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|