+Artikel 224 Schabloniserade volatilitetsjusteringar enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter
---+Artikel 224 1.
---+Artikel 224 2.
---+Artikel 224 3.
---+Artikel 224 4.
---+Artikel 224 5.
---+Artikel 224 6.
|
Artikel 224 Schabloniserade volatilitetsjusteringar enligt den fullständiga metoden för finansiella säkerheter
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 224 1.
|
I tabellerna 1–4 i denna punkt anges de volatilitetsjusteringar som instituten ska tillämpa enligt metoden för schabloniserade volatilitetsjusteringar, under förutsättning att omvärdering sker dagligen.
VOLATILITETSJUSTERINGAR
▼M17
Tabell 1
|
Kreditkvalitetssteg till vilken kreditvärderingen av räntebärande värdepapper är knuten
|
Återstående löptid (m), uttryckt i år
|
Volatilitetsjusteringar för räntebärande värdepapper som emitterats av enheter som avses i artikel 197.1 b
|
Volatilitetsjusteringar för räntebärande värdepapper som emitterats av enheter som avses i artikel 197.1 c och d
|
Volatilitetsjusteringar för värdepapperiseringspositioner som uppfyller kriterierna i artikel 197.1 h
|
|
|
|
20 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
10 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
5 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
20 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
10 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
5 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
20 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
10 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
5 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
|
1
|
m ≤ 1
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
2,828
|
2
|
1,414
|
4,243
|
3
|
2,121
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
11,314
|
8
|
5,657
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
8,485
|
6
|
4,243
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
|
m > 10
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
22,627
|
16
|
11,314
|
|
2–3
|
m ≤ 1
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
|
|
1 < m ≤ 3
|
4,243
|
3
|
2,121
|
5,657
|
4
|
2,828
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
3 < m ≤ 5
|
4,243
|
3
|
2,121
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
|
|
5 < m ≤ 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
16,971
|
12
|
8,485
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
|
m > 10
|
8,485
|
6
|
4,243
|
28,284
|
20
|
14,142
|
33,941
|
24
|
16,971
|
|
4
|
Alla
|
21,213
|
15
|
10,607
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
Tabell 2
|
Kreditkvalitetssteg till vilken kreditvärderingen av kortfristiga räntebärande värdepapper är knuten
|
Återstående löptid (m), uttryckt i år
|
Volatilitetsjusteringar för räntebärande värdepapper emitterade av enheter som avses i artikel 197.1 b med kortfristiga kreditvärderingar
|
Volatilitetsjusteringar för räntebärande värdepapper emitterade av enheter som avses i artikel 197.1 c och d med kortfristiga kreditvärderingar
|
Volatilitetsjusteringar för värdepapperiseringspositioner som uppfyller kriterierna i artikel 197.1 h med kortfristiga kreditvärderingar
|
|
|
|
20 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
10 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
5 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
20 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
10 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
5 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
20 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
10 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
5 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
|
1
|
|
0,707
|
0,5
|
0,354
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
|
2–3
|
|
1,414
|
1
|
0,707
|
2,828
|
2
|
1,414
|
5,657
|
4
|
2,828
|
Tabell 3
Andra slags säkerheter eller exponeringar
|
|
20 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
10 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
5 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
|
Aktier eller konvertibla obligationer som ingår i centrala index
|
28,284
|
20
|
14,142
|
|
Andra aktier eller konvertibla obligationer som är noterade på en erkänd börs
|
42,426
|
30
|
21,213
|
|
Kontanter
|
0
|
0
|
0
|
|
Omyntat guld
|
28,284
|
20
|
14,142
|
Tabell 4
Volatilitetsjusteringar för valutaobalans (Hfx)
|
20 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
10 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
5 dagars avvecklingsperiod (i %)
|
|
11,314
|
8
|
5,657
|
▼B
|
|
Artikel 224 2.
|
Beräkningen av volatilitetsjusteringar i enlighet med punkt 1 ska uppfylla följande villkor:
a)
För utlåning mot säkerhet ska avvecklingsperioden vara 20 bankdagar.
b)
För repor, utom i den utsträckning som sådana transaktioner avser överföring av råvaror eller garanterade rättigheter avseende äganderätt till råvaror, och värdepapperslån ska avvecklingsperioden vara 5 bankdagar.
c)
För övriga kapitalmarknadsrelaterade transaktioner ska avvecklingsperioden vara 10 bankdagar.
Om ett institut har en transaktion eller nettningsmängd som uppfyller kriterierna i artikel 285.2, 285.3 och 285.4, ska kortaste innehavsperiod anpassas till den marginalriskperiod som skulle vara tillämplig enligt nämnda punkter.
|
|
Artikel 224 3.
|
I tabellerna 1–4 i punkt 1 och i punkterna 4–6 ska det kreditkvalitetssteg till vilket en kreditvärdering för det räntebärande värdepapperet är knutet vara det kreditkvalitetssteg på kreditkvalitetsskalan som EBA har fastställt för kreditvärderingen enligt kapitel 2. Vid fastställandet av det kreditkvalitetssteg till vilket en kreditvärdering för det räntebärande papperet är knutet enligt första stycket ska även artikel 197.7 tillämpas.
|
|
Artikel 224 4.
|
När det gäller ej godtagbara värdepapper eller råvaror som lånats ut eller sålts inom ramen för repor eller värdepapperslån eller råvarulån, ska volatilitetsjusteringen vara densamma som för aktier som inte ingår i ett centralt index och är noterade på en erkänd börs.
|
|
Artikel 224 5.
|
När det gäller godtagbara andelar i fonder, ska volatilitetsjusteringen vara den vägda genomsnittliga volatilitetsjustering som skulle gälla med hänsyn till transaktionens avvecklingsperiod enligt punkt 2 för de tillgångar i vilka fonden har investerat. Om de tillgångar i vilka fonden har investerat inte är kända för institutet, ska volatilitetsjusteringen vara den högsta volatilitetsjustering som skulle gälla för alla de tillgångar i vilka fonden har rätt att investera.
|
|
Artikel 224 6.
|
När det gäller räntebärande värdepapper utan kreditvärdering som getts ut av institut eller värdepappersföretag och som uppfyller kriterierna för godtagbarhet enligt artikel 197.4, ska volatilitetsjusteringarna vara desamma som för värdepapper som getts ut av institut eller företag med en extern kreditutvärdering som fastställts motsvara kreditkvalitetssteg 2 eller 3.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|