+Artikel 233 Värdering
---+Artikel 233 1.
---+Artikel 233 2.
---+Artikel 233 3.
---+Artikel 233 4.
|
Artikel 233 Värdering
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 233 1.
|
Vid beräkning av effekterna av obetalt kreditriskskydd i enlighet med detta underavsnitt ska värdet på obetalt kreditriskskydd (G) vara det belopp som utfärdaren av kreditriskskyddet har åtagit sig att betala i händelse av låntagarens fallissemang eller utebliven betalning eller vid andra specificerade kredithändelser.
|
|
Artikel 233 2.
|
Om de kredithändelser som specificerats i kreditderivatet inte innefattar en omstrukturering av det underliggande instrumentet som innebär eftergift eller uppskjuten betalning av amortering, ränta eller avgifter som leder till en kreditförlust, ska
a)
instituten minska det värde på kreditriskskyddet som beräknats enligt punkt 1 med 40 %, om det belopp som utfärdaren av kreditriskskyddet har åtagit sig att betala inte överskrider exponeringsbeloppet,
b)
värdet på kreditriskskyddet uppgå till högst 60 % av exponeringsbeloppet, om det belopp som utfärdaren av kreditriskskyddet har åtagit sig att betala överskrider exponeringsbeloppet.
|
|
Artikel 233 3.
|
Om obetalt kreditriskskydd är noterat i en annan valuta än den valuta som exponeringen är noterad i, ska instituten minska värdet på kreditriskskyddet genom att tillämpa en volatilitetsjustering enligt följande:
där
|
G*
|
=
|
kreditriskskyddsbeloppet efter justering för valutakursrisk,
|
|
G
|
=
|
kreditriskskyddets nominella belopp, och
|
|
Hfx
|
=
|
volatilitetsjusteringen för all valutaobalans mellan kreditriskskyddet och det underliggande instrumentet, fastställd i enlighet med punkt 4.
|
Om ingen valutaobalans föreligger är Hfx lika med noll.
|
|
Artikel 233 4.
|
Instituten ska basera volatilitetsjusteringarna för valutaobalans på en avvecklingsperiod på 10 bankdagar, med ett antagande om daglig omvärdering, och ska beräkna dessa justeringar på grundval av metoden för schabloniserade volatilitetsjusteringar som anges i artikel 224. Instituten ska öka volatilitetsjusteringarna i enlighet med artikel 226.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|