+Artikel 325l 3.
|
Artikel 325l 3.
Om ett institut inte kan använda den metod som avses i punkt 2 ska den riskfria räntan baseras på en eller flera marknadsimplicita swapkurvor som institutet använder för att marknadsvärdera positioner, såsom swapkurvorna för interbankräntan vid försäljning. Om data är otillräckliga för sådana marknadsimplicita swapkurvor som beskrivs i punkt 2 och i det första stycket i den här punkten, får den riskfria räntan härledas från den kurva för statsobligationer som är lämpligast för en given valuta. Om instituten använder riskfaktorer för generell ränterisk som härletts från statspapper såsom anges i andra stycket i denna punkt får statspappren inte vara undantagna från kapitalbaskrav för kreditspreadrisk. I sådana fall, där det inte är möjligt att skilja den riskfria räntan från kreditspreadkomponenten, ska känsligheten för riskfaktorn tilldelas både till klassen för generell ränterisk och för kreditspreadrisk.
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|