Artikel 292 5.

För att utvärdera hur kalibreringen av stresstest inverkar på effektiv EPE ska ett institut skapa flera referensportföljer, som är sårbara för de huvudsakliga riskfaktorer som institutet är exponerat för. Exponeringen mot dessa referensportföljer ska beräknas med a) en metod med stresstest som bygger på aktuella marknadsvärden och modellparametrar som kalibrerats mot kritiska marknadsförhållanden, och b) den exponering som genererats under den kritiska perioden, men genom den metod som beskrivs i detta avsnitt (marknadsvärdet i slutet av den kritiska perioden, volatilitet och korrelationer från den treåriga kritiska perioden).