+Artikel 325bj Intern validering
---+Artikel 325bj 1.
---+Artikel 325bj 2.
---+Artikel 325bj 3.
|
Artikel 325bj Intern validering
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 325bj 1.
|
Instituten ska ha infört processer för att säkerställa att alla interna riskmätningsmodeller som de använder i enlighet med detta kapitel har validerats tillfredsställande av parter med lämpliga kvalifikationer och som är fristående från utvecklingsprocessen, för att säkerställa att alla sådana modeller är begreppsmässigt sunda och i tillräcklig utsträckning fångar upp alla väsentliga risker.
|
|
Artikel 325bj 2.
|
Instituten ska genomföra den validering som avses i punkt 1 under följande omständigheter:
a)
När en intern riskmätningsmodell utvecklats för första gången och när väsentliga ändringar görs av den.
b)
Regelbundet, och när det har inträffat sådana väsentliga strukturella förändringar på marknaden eller i sammansättningen av portföljen som kan leda till att den interna riskmätningsmodellen inte längre fungerar tillfredsställande.
|
|
Artikel 325bj 3.
|
Valideringen av ett instituts interna riskmätningsmodeller ska inte begränsas endast till krav avseende utfallstest och resultatanalys, utan omfatta åtminstone följande:
a)
Tester för att kontrollera om antaganden inom den interna modellen är lämpliga och inte innebär en underskattning eller överskattning av riskerna.
b)
Egna valideringstest av den interna modellen, inklusive utfallstest utöver de föreskrivna programmen för utfallstest, för risker och strukturer i institutets portföljer.
c)
Användningen av hypotetiska portföljer för att säkerställa att den interna riskmätningsmodellen kan fånga upp vissa särskilda strukturella inslag som kan uppkomma, exempelvis väsentliga basisrisker och koncentrationsrisker eller risker förknippade med användning av proxyvariabler.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|