Korrelationsparametern ρkl
mellan de två känsligheterna WSk
och WSl
, som följer av riskexponeringar som hänförs till sektorundergrupperna 12 och 21, ska fastställas enligt följande:
där
|
|
ska vara lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k och l är identiska och i annat fall lika med 90 %,
|
|
|
ska vara lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l är identiska och de två indexen tillhör samma serie, 90 % om de två indexen är desamma men från olika serier och i annat fall lika med 80 %,
|
|
|
ska vara lika med 1 om de två namnen är i undergrupp 12 eller i undergrupp 21 och i annat fall lika med 80 %.
|