BILAGA XXIV

LIKVIDITETSMALLAR

Mallnummer

Mallkod

Mallens/mallgruppens namn

MALLAR FÖR LIKVIDITETSTÄCKNING

DEL I – LIKVIDA TILLGÅNGAR

72

C 72.00

LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDA TILLGÅNGAR

DEL II – UTFLÖDEN

73

C 73.00

LIKVIDITETSTÄCKNING – UTFLÖDEN

DEL III – INFLÖDEN

74

C 74.00

LIKVIDITETSTÄCKNING – INFLÖDEN

DEL IV – LIKVIDITETSSWAPPAR

75

C 75.01

LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDITETSSWAPPAR

DEL V – BERÄKNINGAR

76

C 76.00

LIKVIDITETSTÄCKNING – BERÄKNINGAR

DEL VI – KONSOLIDERINGENS OMFATTNING

77

C 77.00

LIKVIDITETSTÄCKNING – OMFATTNING

Rad

ID

Post

Belopp/Marknadsvärde

Standardvikt

Tillämplig vikt

Värde i enlighet med artikel 9:

0010

0020

0030

0040

0010

1

SUMMA OJUSTERADE LIKVIDA TILLGÅNGAR

0020

1,1

Summa ojusterade tillgångar på nivå 1

0030

1.1.1

Summa ojusterade tillgångar på nivå 1, med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0040

1.1.1.1

Mynt och sedlar

1,00

0050

1.1.1.2

Uttagbara centralbanksreserver

1,00

0060

1.1.1.3

Centralbankstillgångar

1,00

0070

1.1.1.4

Nationella regeringars tillgångar

1,00

0080

1.1.1.5

Delstatliga/lokala självstyrelseorgan och myndigheter

1,00

0090

1.1.1.6

Tillgångar från enheter inom den offentliga sektorn

1,00

0100

1.1.1.7

Medtagbara tillgångar i nationell eller utländsk valuta som motsvarar exponeringar mot centralregeringar och centralbanker

1,00

0110

1.1.1.8

Tillgångar från kreditinstitut (skyddas av medlemsstatens regering, subventionerad långivare)

1,00

0120

1.1.1.9

Tillgångar från multilateral utvecklingsbank och internationella organisationer

1,00

0130

1.1.1.10

Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är mynt/sedlar och/eller centralbanksexponering

1,00

0140

1.1.1.11

Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0,95

0150

1.1.1.12

Alternativa likviditetsmetoder: Kreditfacilitet från centralbank

1,00

0160

1.1.1.13

Centrala institut: Tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet, som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet

0170

1.1.1.14

Alternativa likviditetsmetoder: Tillgångar på nivå 2A som redovisas som tillgångar på nivå 1

0,80

0180

1.1.2

Summa ojusterade säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1

0190

1.1.2.1

Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0,93

0200

1.1.2.2

Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0,88

0210

1.1.2.3

Centrala institut: Säkerställda obligationer på nivå 1 som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet

0220

1,2

Summa ojusterade tillgångar på nivå 2

0230

1.2.1

Summa ojusterade tillgångar på nivå 2A

0240

1.2.1.1

Tillgångar från delstatliga regeringar/lokala myndigheter eller offentliga organ (medlemsstat, riskvikt 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2

Tillgångar från centralbank eller nationella/delstatliga regeringar eller lokala myndigheter eller offentliga organ (tredjeland, riskvikt 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3

Säkerställda obligationer med hög kvalitet (CQS2)

0,85

0270

1.2.1.4

Säkerställda obligationer med hög kvalitet (tredjeland, CQS1)

0,85

0280

1.2.1.5

Företagsvärdepapper (CQS1)

0,85

0290

1.2.1.6

Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är tillgångar på nivå 2A

0,80

0300

1.2.1.7

Centrala institut: Tillgångar på nivå 2A som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet

0310

1.2.2

Summa ojusterade tillgångar på nivå 2B

0320

1.2.2.1

Värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån, CQS1)

0,75

0330

1.2.2.2

Värdepapper med bakomliggande tillgångar (bil, CQS1)

0,75

0340

1.2.2.3

Säkerställda obligationer med hög kvalitet (riskvikt 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4

Värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller till enskilda, medlemsstat, CQS1)

0,65

0360

1.2.2.5

Företagsvärdepapper (CQS2/3)

0,50

0370

1.2.2.6

Företagsvärdepapper – icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl) (CQS1/2/3)

0,50

0380

1.2.2.7

Aktier (större aktieindex)

0,50

0390

1.2.2.8

Icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl) (CQS3-5)

0,50

0400

1.2.2.9

Likviditetsfaciliteter med begränsad användning från centralbank

1,00

0410

1.2.2.10

Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)

0,70

0420

1.2.2.11

Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är säkerställda obligationer med hög kvalitet (riskvikt 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12

Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller till enskilda, medlemsstat, CQS1)

0,60

0440

1.2.2.13

Kvalificerade aktier/andelar i fond: underliggande är företagsvärdepapper (CQS2/3), aktier (större aktieindex) eller icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa orsaker) (CQS3-5)

0,45

0450

1.2.2.14

Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (ej utgiven investering)

0,75

0460

1.2.2.15

Likviditetsfinansiering tillgänglig för medlem i nätverk från det centrala institutet (ospecificerad ställd säkerhet)

0,75

0470

1.2.2.16

Centrala institut: Tillgångar på nivå 2B som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet

MEMORANDUMPOSTER

0485

2

Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering)

0580

3

Tillgångar på nivå 1/2A/2B som exkluderats av valutaskäl

0590

4

Tillgångar på nivå 1/2A/2B som exkluderats av operativa skäl exklusive valutaskäl

Belopp

Marknadsvärde på utökad säkerhet

Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9

Standardvikt

Tillämplig vikt

Utflöde

Rad

ID

Post

010

020

030

040

050

060

0010

1

UTFLÖDEN

0020

1.1

Utflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet

0030

1.1.1

Inlåning från allmänheten

0035

1.1.1.1

Inlåning undantagen från beräkning av utflöden

0,00

0040

1.1.1.2

Inlåning där utbetalning har överenskommits inom 30 dagar

1,00

0050

1.1.1.3

Inlåning som omfattas av högre utflöden

0060

1.1.1.3.1

Kategori 1

0,10–0,15

0070

1.1.1.3.2

Kategori 2

0,15–0,20

0080

1.1.1.4

Stabil inlåning

0,05

0090

1.1.1.5

Undantagen stabil inlåning

0,03

0100

1.1.1.6

Inlåning från allmänheten i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas

0110

1.1.1.7

Annan inlåning från allmänheten

0,10

0120

1.1.2

Operativ inlåning

0130

1.1.2.1

Bibehålls för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation

0140

1.1.2.1.1

Omfattas av insättningsgarantisystem

0,05

0150

1.1.2.1.2

Omfattas inte av insättningsgarantisystem

0,25

0160

1.1.2.2

Bibehålls inom ramen för institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk

0170

1.1.2.2.1

Behandlas inte som likvida tillgångar av det insättande institutet

0,25

0180

1.1.2.2.2

Behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet

1,00

0190

1.1.2.3

Bibehålls inom ramen för en etablerad operativ relation (annan) med icke-finansiella kunder

0,25

0200

1.1.2.4

Bibehålls för kontanttransaktions- och clearingtjänster och centrala kreditinstituttjänster inom ett nätverk

0,25

0203

1.1.3

Överskott av icke-operativ inlåning

0204

1.1.3.1

Inlåning från finansiella kunder

1,00

0205

1.1.3.2

Inlåning från andra kunder

0206

1.1.3.2.1

Omfattas av insättningsgarantisystem

0,20

0207

1.1.3.2.2

Omfattas inte av insättningsgarantisystem

0,40

0210

1.1.4

Icke-operativ inlåning

0220

1.1.4.1

Inlåning från korrespondentbankverksamhet och prime brokerage

1,00

0230

1.1.4.2

Inlåning från finansiella kunder

1,00

0240

1.1.4.3

Inlåning från andra kunder

0250

1.1.4.3.1

Omfattas av insättningsgarantisystem

0,20

0260

1.1.4.3.2

Omfattas inte av insättningsgarantisystem

0,40

0270

1.1.5

Ytterligare utflöden

0280

1.1.5.1

Annan säkerhet än tillgångar på nivå 1 som lämnas för derivat

0,20

0290

1.1.5.2

Tillgångar som säkerhet i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 som lämnas för derivat

0,10

0300

1.1.5.3

Väsentliga utflöden på grund av försämrad egen kreditkvalitet

1,00

0310

1.1.5.4

Effekter av ett negativt marknadsscenario på derivattransaktioner

1,00

0340

1.1.5.5

Utflöden från derivat

1,00

0350

1.1.5.6

Korta positioner

0360

1.1.5.6.1

Täcks av transaktioner för värdepappersfinansiering med säkerhet

0,00

0370

1.1.5.6.2

Övrigt

1,00

0380

1.1.5.7

Uppsägningsbar överskjutande säkerhet

1,00

0390

1.1.5.8

Förfallen säkerhet

1,00

0400

1.1.5.9

Säkerhet i form av likvida tillgångar utbytbar mot säkerhet i form av icke-likvida tillgångar

1,00

0410

1.1.5.10

Finansieringsförlust för strukturerad finansieringsverksamhet

0420

1.1.5.10.1

Strukturerade finansieringsinstrument

1,00

0430

1.1.5.10.2

Finansieringsfaciliteter

1,00

0450

1.1.5.11

Intern nettning av kundens positioner

0,50

0460

1.1.6

Beviljade faciliteter

0470

1.1.6.1

Kreditfaciliteter

0480

1.1.6.1.1

Till icke-professionella kunder

0,05

0490

1.1.6.1.2

Till icke-finansiella kunder utom icke-professionella kunder

0,10

0500

1.1.6.1.3

Till kreditinstitut

0510

1.1.6.1.3.1

För finansiering av subventionerade lån till icke-professionella kunder

0,05

0520

1.1.6.1.3.2

För finansiering av subventionerade lån till icke-finansiella kunder

0,10

0530

1.1.6.1.3.3

Övrigt

0,40

0540

1.1.6.1.4

Till reglerade finansiella institut som inte är kreditinstitut

0,40

0550

1.1.6.1.5

Inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som omfattas av förmånsbehandling

0560

1.1.6.1.6

Inom ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk om de behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet

0,75

0570

1.1.6.1.7

Till andra finansiella kunder

1,00

0580

1.1.6.2

Likviditetsfaciliteter

0590

1.1.6.2.1

Till icke-professionella kunder

0,05

0600

1.1.6.2.2

Till icke-finansiella kunder utom icke-professionella kunder

0,30

0610

1.1.6.2.3

Till privata investeringsbolag

0,40

0620

1.1.6.2.4

Till specialföretag för värdepapperisering

0630

1.1.6.2.4.1

Till köp av tillgångar utom säkerheter från icke-finansiella kunder

0,10

0640

1.1.6.2.4.2

Övrigt

1,00

0650

1.1.6.2.5

Till kreditinstitut

0660

1.1.6.2.5.1

För finansiering av subventionerade lån till icke-professionella kunder

0,05

0670

1.1.6.2.5.2

För finansiering av subventionerade lån till icke-finansiella kunder

0,30

0680

1.1.6.2.5.3

Övrigt

0,40

0690

1.1.6.2.6

Inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som omfattas av förmånsbehandling

0700

1.1.6.2.7

Inom ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk om de behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet

0,75

0710

1.1.6.2.8

Till andra finansiella kunder

1,00

0720

1.1.7

Andra produkter och tjänster

0731

1.1.7.1

Ännu ej beviljade finansieringsfaciliteter

0740

1.1.7.2

Outnyttjade lån och förskott till motparter som inte är hushållskunder

0750

1.1.7.3

Inteckningar som har överenskommits men ännu inte utnyttjats

0760

1.1.7.4

Kreditkort

0770

1.1.7.5

Övertrasseringar

0780

1.1.7.6

Planerade utflöden kopplade till förnyande eller utökning av nya kundkrediter eller kundlån

0850

1.1.7.7

Derivatskulder

0860

1.1.7.8

Handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen

0870

1.1.7.9

Övriga

0885

1.1.8

Övriga skulder och förfallna åtaganden

0890

1.1.8.1

Skulder från rörelsekostnader

0,00

0900

1.1.8.2

I form av räntebärande värdepapper som inte behandlas som inlåning från allmänheten

1,00

0912

1.1.8.4

Överskott av finansiering till icke-finansiella kunder

0913

1.1.8.4.1

Överskott av finansiering till icke-professionella kunder

1,00

0914

1.1.8.4.2

Överskott av finansiering till icke-finansiella företag

1,00

0915

1.1.8.4.3

Överskott av finansiering till suveräna stater, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ

1,00

0916

1.1.8.4.4

Överskott av finansiering till andra juridiska personer

1,00

0917

1.1.8.5

Tillgångar som lånas på en osäkrad basis

1,00

0918

1.1.8.6

Övriga

1,00

0920

1.2

Utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner

0930

1.2.1

Motparten är centralbank

0940

1.2.1.1

Säkerheter på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0,00

0945

1.2.1.1.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

0950

1.2.1.2

Säkerheter på nivå 1, säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0,00

0955

1.2.1.2.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

0960

1.2.1.3

Säkerhet på nivå 2A

0,00

0965

1.2.1.3.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

0970

1.2.1.4

Säkerheter på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)

0,00

0975

1.2.1.4.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

0980

1.2.1.5

Säkerställda obligationer på nivå 2B

0,00

0985

1.2.1.5.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

0990

1.2.1.6

Säkerheter på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller till enskilda, medlemsstat, CQS1)

0,00

0995

1.2.1.6.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

1000

1.2.1.7

Övriga säkerheter i tillgångar på nivå 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

1010

1.2.1.8

Säkerheter i icke-likvida tillgångar

0,00

1020

1.2.2

Motparten är annan bank än centralbank

1030

1.2.2.1

Säkerheter på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0,00

1035

1.2.2.1.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

1040

1.2.2.2

Säkerheter på nivå 1, säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0,07

1045

1.2.2.2.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

1050

1.2.2.3

Säkerhet på nivå 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

1060

1.2.2.4

Säkerheter på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)

0,25

1065

1.2.2.4.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

1070

1.2.2.5

Säkerställda obligationer på nivå 2B

0,30

1075

1.2.2.5.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

1080

1.2.2.6

Säkerheter på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller till enskilda, medlemsstat, CQS1)

0,35

1085

1.2.2.6.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

1090

1.2.2.7

Övriga säkerheter i tillgångar på nivå 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1

Varav utökad säkerhet uppfyller operativa krav

1100

1.2.2.8

Säkerheter i icke-likvida tillgångar

1,00

1130

1.3

Summa utflöden från likviditetsswappar

MEMORANDUMPOSTER

1170

2

Likviditetsutflöden som ska nettas genom ömsesidigt beroende inflöden

3

Operativ inlåning som bibehålls för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation

1180

3,1

Från kreditinstitut

1190

3,2

Från finansiella kunder som inte är kreditinstitut

1200

3,3

Från suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ

1210

3,4

Från andra kunder

4

Utflöden inom grupper eller från institutionellt skyddssystem

1290

4,1

Varav: mot finansiella kunder

1300

4,2

Varav: mot icke-finansiella kunder

1310

4,3

Varav: säkerställda

1320

4,4

Varav: kreditfaciliteter utan förmånsbehandling

1330

4,5

Varav: likviditetsfaciliteter utan förmånsbehandling

1340

4,6

Varav: operativ inlåning

1345

4,7

Varav: överskott av icke-operativ inlåning

1350

4,8

Varav: icke-operativ inlåning

1360

4,9

Varav: skulder i form av räntebärande värdepapper som inte behandlas som inlåning från allmänheten

1370

5

Utflöden från valuta

6

Finansiering mot säkerhet undantagen från artikel 17.2 och 17.3

1400

6,1

Varav: säkrad av säkerhet på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

1410

6,2

Varav: säkrad av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1

1420

6,3

Varav: säkrad av säkerhet på nivå 2A

1430

6,4

Varav: säkrad av säkerhet på nivå 2B

1440

6,5

Varav: säkrad av icke-likvida tillgångar

Belopp

Marknadsvärde på mottagen säkerhet

Standardvikt

Tillämplig vikt

Värde på mottagen säkerhet i enlighet med artikel 9

Inflöde

Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %

Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %

Undantas från det övre taket för inflöden

Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %

Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %

Undantas från det övre taket för inflöden

Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %

Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %

Undantas från det övre taket för inflöden

Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %

Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %

Undantas från det övre taket för inflöden

Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %

Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %

Undantas från det övre taket för inflöden

Rad

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

SUMMA INFLÖDEN

0020

1.1

Inflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet

0030

1.1.1

Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)

0040

1.1.1.1

Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker) som inte motsvarar återbetalning av kapital

1,00

0050

1.1.1.2

Andra fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)

0060

1.1.1.2.1

Fordringar på icke-professionella kunder

0,50

0070

1.1.1.2.2

Fordringar på icke-finansiella bolagskunder

0,50

0080

1.1.1.2.3

Fordringar på suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ

0,50

0090

1.1.1.2.4

Fordringar på andra juridiska personer

0,50

0100

1.1.2

Fordringar på centralbanker och finansiella kunder

0110

1.1.2.1

Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning

0120

1.1.2.1.1

Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning när kreditinstitutet kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats

0130

1.1.2.1.2

Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning när kreditinstitutet inte kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats

0,05

0140

1.1.2.2

Fordringar på centralbanker och finansiella kunder som inte klassificeras som operativ inlåning

0150

1.1.2.2.1

Fordringar på centralbanker

1,00

0160

1.1.2.2.2

Fordringar på finansiella kunder

1,00

0170

1.1.3

Inflöden som motsvarar utflöden i enlighet med åtaganden om subventionerade lån som avses i artikel 31.9 i den delegerade förordningen (EU) 2015/61

1,00

0180

1.1.4

Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner

1,00

0190

1.1.5

Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar

1,00

0201

1.1.6

Tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet

0,20

0210

1.1.7

Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar

1,00

0230

1.1.8

Inflöden från utsläpp av balans i åtskilda konton i enlighet med regleringskrav för skydd av tillgångar inom kundhandel

1,00

0240

1.1.9

Inflöden från derivat

1,00

0250

1.1.10

Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där behöriga myndigheter har beviljat tillstånd att tillämpa en förmånlig inflödessats

0260

1.1.11

Övriga inflöden

1,00

0263

1.2

Inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner

0265

1.2.1

Motparten är centralbank

0267

1.2.1.1

Säkerhet som kan klassificeras som likvid tillgång

0269

1.2.1.1.1

Säkerhet på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0,00

0271

1.2.1.1.1.1

Varav mottagen säkerhet uppfyller operativa krav

0273

1.2.1.1.2

Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0,07

0275

1.2.1.1.2.1

Varav mottagen säkerhet uppfyller operativa krav

0277

1.2.1.1.3

Säkerhet på nivå 2A

0,15

0279

1.2.1.1.3.1

Varav mottagen säkerhet uppfyller operativa krav

0281

1.2.1.1.4

Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1

Varav mottagen säkerhet uppfyller operativa krav

0285

1.2.1.1.5

Säkerhet på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet

0,30

0287

1.2.1.1.5.1

Varav mottagen säkerhet uppfyller operativa krav

0289

1.2.1.1.6

Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller till enskilda)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1

Varav mottagen säkerhet uppfyller operativa krav

0293

1.2.1.1.7

Säkerhet på nivå 2B som inte redan nämns i avsnitt 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 eller 1.2.1.1.6

0,50

0295

1.2.1.1.7.1

Varav mottagen säkerhet uppfyller operativa krav

0297

1.2.1.2

Säkerhet som används för att täcka korta positioner

0299

1.2.1.3

Säkerhet som inte kan klassificeras som likvid tillgång

0301

1.2.1.3.1

Säkerheten är icke-likvid aktie

1,00

0303

1.2.1.3.2

Alla övriga icke-likvida säkerheter

1,00

0305

1.2.2

Motparten är annan bank än centralbank

0307

1.2.2.1

Säkerhet som kan klassificeras som likvid tillgång

0309

1.2.2.1.1

Säkerhet på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0,00

0311

1.2.2.1.1.1

Varav mottagen säkerhet uppfyller operativa krav

0313

1.2.2.1.2

Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet

0,07

0315

1.2.2.1.2.1

Varav mottagen säkerhet uppfyller operativa krav

0317

1.2.2.1.3

Säkerhet på nivå 2A

0,15

0319

1.2.2.1.3.1

Varav mottagen säkerhet uppfyller operativa krav