|
Kolumn
|
Rättsliga hänvisningar och instruktioner
|
|
0010
|
Namn på emittent
Namnen på de tio största emittenterna av icke intecknade tillgångar eller motparter till outnyttjade likviditetslimiter som beviljats institutet ska rapporteras i kolumn 0010 i fallande ordning. Den största posten rapporteras i 1.01, den näst största i 1.02 och så vidare. Emittenter och motparter som utgör en grupp av kunder med inbördes anknytning ska rapporteras som en enda koncentration.
Emittentens eller motpartens namn ska vara det fullständiga namnet på den juridiska person som emitterade tillgångarna eller beviljade likviditetslimiterna, samt eventuella hänvisningar till företagstyp i enlighet med nationell bolagsrätt.
|
|
0020
|
LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)
Motpartens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer).
|
|
0030
|
Emittentens sektor
En sektor ska fördelas på varje emittent eller motpart på grundval av följande kategorier av ekonomiska sektorer för finansiell rapportering enligt Finrep (se del 1 i bilaga V till denna genomförandeförordning):
i) Offentlig sektor. (ii) Kreditinstitut. (iii) Övriga finansiella företag (iv) Icke-finansiella företag. (v) Hushåll.
För grupper av kunder med inbördes anknytning ska ingen sektor rapporteras.
|
|
0040
|
Emittentens hemvist
Alfa-2-landskoden enligt ISO 3166–1 för det land där emittenten eller motparten är registrerad ska anges (inklusive pseudo-ISO-koder för internationella organisationer, som finns i den senaste utgåvan av Eurostats anvisningar för uppgifter om betalningsbalansen, Balance of Payments Vademecum).
Inget land ska anges för grupper av kunder med inbördes anknytning.
|
|
0050
|
Produkttyp
De emittenter eller motparter som anges i kolumn 0010 ska åsättas produkttyper som motsvarar den produkt som tillgången innehas i eller som standby-likviditetsfaciliteten har erhållits i med användande av följande koder (med fetstil):
SrB (Obligationer med förmånsrätt)
SubB (Efterställd obligation)
CB (Säkerställda obligationer)
US (Ucits-värdepapper, det vill säga finansiella instrument som representerar en andel i eller ett värdepapper som utfärdats av ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper)
ABS (Tillgångssäkrade värdepapper)
Guld (om fysiskt guld, vilket kan behandlas som en enda motpart)
LiqL (Outnyttjade likviditetslimiter som det rapporterande institutet har beviljats)
|
|
0060
|
Valuta
Emittenter eller motparter som anges i kolumn 0010 ska åsättas en valuta ISO kod enligt kolumn 0060 som motsvarar beteckningen för den erhållna tillgången eller outnyttjade beviljade likviditetslinor som beviljats till institutionen. Instituten ska rapportera valutakod bestående av tre bokstäver enligt ISO 4217.
Om en limit i flera valutor är en del av en koncentration av likviditetstäckningskapacitet ska limiten anges i den dominerande valutan i resten av koncentrationen. När det gäller separat rapportering i väsentliga valutor enligt vad som anges i artikel 415.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten göra en bedömning av vilken valuta som flödet troligen kommer att vara i, och endast rapportera posten i den väsentliga valutan, i enlighet med instruktionerna för separat rapportering av väsentliga valutor i likviditetstäckningskravet i enlighet med förordning (EU) 2021/451.
|
|
0070
|
Kreditkvalitetssteg
Lämpligt kreditkvalitetssteg ska tilldelas i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013, vilket ska vara detsamma som för posterna som rapporteras i löptidsmetodmallen. Om kreditvärdering saknas tilldelas steget ”kreditvärdering saknas”.
|
|
0080
|
Marknadsvärde/nominellt värde
Tillgångarnas marknadsvärde eller verkliga värde eller, i tillämpliga fall, den outnyttjade beviljade likviditetsfacilitetens nominella värde.
|
|
0090
|
Värde på säkerheter som är godtagbara enligt centralbanken
Specifika tillgångars värde som säkerheter enligt centralbankens regler för stående faciliteter.
För tillgångar denominerade i en valuta som anges i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/233 (*1) som en valuta med en extremt snäv definition av belåningsbarhet hos centralbanken ska detta fält lämnas tomt.
|
(*1)
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/233 av den 13 februari 2015 om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på valutor för vilka det finns en extremt snäv definition av belåningsbarhet hos centralbanken i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 39, 14.2.2015, s. 11).
|