+Член 325бк Изчисляване на мярката на риска при стрес сценарий
---+Член 325бк 1.
---+Член 325бк 2.
---+Член 325бк 3.

Член 325бк Изчисляване на мярката на риска при стрес сценарий

-

1. Преглед

,
Член 325бк 1.
„Мярката на риска при стрес сценарий“ на даден неподлежащ на моделиране рисков фактор представлява загубата, която възниква по всички позиции в търговсия портфейл и тези в банковия портфейл, които са обект на валутен риск или стоков риск, в подпортфейла, който включва този неподлежащ на моделиране рисков фактор, когато към този рисков фактор се приложи екстремен сценарий на бъдещ шок.
Член 325бк 2.
Институциите разработват по удовлетворителен за компетентните органи начин подходящи екстремни сценарии на бъдещи шокове за всички неподлежащи на моделиране рискови фактори.
Член 325бк 3.

ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

а) 

как институциите трябва да разработват екстремните сценарии на бъдещи шокове, приложими към неподлежащите на моделиране рискови фактори, и как да прилагат тези екстремни сценарии на бъдещи шокове към тези рискови фактори;

б) 

регулаторен екстремен сценарий на бъдещи шокове за всяка широкообхватна подкатегория рискови фактори, изброена в таблица 2 в член 325бг, който институциите могат да използват, когато не са в състояние да определят екстремен сценарий на бъдещи шокове в съответствие с буква а) от настоящата алинея, или който компетентните органи могат да изискат да се използва, ако не са удовлетворени от екстремния сценарий на бъдещи шокове, разработени от институцията;

в) 

обстоятелствата, при които институциите могат да изчислят мярка на риска при стрес сценарий за повече от един неподлежащ на моделиране рисков фактор;

г) 

как институциите да сумират мерките на риска при стрес сценарий за всички неподлежащи на моделиране рискови фактори, включени в позициите в търговския си портфейл и тези в банковия портфейл, които са обект на валутен риск или стоков риск.

При разработването на тези проекти на регулаторни технически стандарти ЕБО взема предвид изискването нивото на капиталовите изисквания за пазарен риск за неподлежащ на моделиране рисков фактор, както е определено в настоящия член, да е равно на нивото на капиталовите изисквания за пазарен риск, които биха били изчислени съгласно настоящата глава, ако този рисков фактор подлежеше на моделиране.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 28 септември 2020 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.