+Článek 325bk Výpočet rizikového ukazatele zátěžového scénáře
---+Článek 325bk 1.
---+Článek 325bk 2.
---+Článek 325bk 3.
|
Článek 325bk Výpočet rizikového ukazatele zátěžového scénáře
-
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 325bk 1.
|
„Rizikovým ukazatelem zátěžového scénáře“ pro daný nemodelovatelný rizikový faktor se rozumí ztráta, která vznikla ve všech pozicích v obchodním portfoliu a v pozicích v investičním portfoliu vystavených měnovému nebo komoditnímu riziku, zahrnujícím tento nemodelovatelný rizikový faktor, je-li na tento rizikový faktor použit extrémní scénář budoucího šoku.
|
|
Článek 325bk 2.
|
Instituce ke spokojenosti příslušných orgánů vypracují vhodné extrémní scénáře budoucího šoku pro všechny nemodelovatelné rizikové faktory.
|
|
Článek 325bk 3.
|
EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem, v nichž upřesní:
a)
jak mají instituce vypracovat extrémní scénáře budoucího šoku pro nemodelovatelné rizikové faktory a jak mají tyto extrémní scénáře budoucího šoku na tyto rizikové faktory použít;
b)
regulatorní extrémní scénář budoucího šoku pro každou obecnou podkategorii rizikových faktorů uvedenou v článku 325bd v tabulce 2, který mohou instituce použít, pokud nemohou vypracovat extrémní scénář budoucího šoku v souladu s písmenem a) tohoto pododstavce, nebo jehož použití mohou příslušné orgány od instituce vyžadovat, pokud nejsou spokojeny s extrémním scénářem budoucího šoku vypracovaným touto institucí;
c)
okolnosti, za kterých instituce mohou vypočítat rizikový ukazatel zátěžového scénáře pro více než jeden nemodelovatelný rizikový faktor;
d)
způsob, jímž mají instituce agregovat rizikové ukazatele zátěžového scénáře všech nemodelovatelných rizikových faktorů ve svých pozicích v obchodním portfoliu v pozicích v investičním portfoliu vystavených měnovému nebo komoditnímu riziku.
Při vypracování těchto návrhů regulačních technických norem vezme EBA v úvahu požadavek, aby úroveň kapitálových požadavků k tržnímu riziku nemodelovatelného rizikového faktoru, jak je stanoveno v tomto článku, byla stejně vysoká jako úroveň kapitálových požadavků k tržnímu riziku, která by byla vypočítána podle této kapitoly, pokud by byl rizikový faktor modelovatelný. EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 28. září 2020. Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|