+Член 384 2.
|
Член 384 2.
Институция, която отговаря на условието, посочено в параграф 1, буква а), изчислява капиталовите изисквания за риска от ККО, както следва:
BACVAtotal = β · BACVAcsr-unhedged + DSCVA · (1 - β) · BACVAcsr-hedged
където:
|
BACVAtotal
|
= капиталовите изисквания за риск от ККО съгласно базовия подход;
|
|
BACVAcsr-unhedged
|
= капиталовите изисквания за риск от ККО съгласно базовия подход, изчислени в съответствие с параграф 3, за институция, която отговаря на условието, посочено в параграф 1, буква б);
|
където:
|
c
|
= индекса, с който се обозначават всички контрагенти, за които институцията изчислява капиталовите изисквания за риск от ККО, като използва изложения в настоящия член подход;
|
|
NS
|
= индекса, с който се обозначават всички нетиращи съвкупности с даден контрагент, за когото институцията изчислява капиталовите изисквания за риск от ККО, като използва изложения в настоящия член подход;
|
|
h
|
= индекса, с който се обозначават инструменти с по един референтен субект, признати като допустими хеджиращи инструменти по член 386 за даден контрагент, за който институцията изчислява капиталови изисквания за риск от ККО, като използва изложения в настоящия член подход;
|
|
i
|
= индекса, с който се обозначават свързаните с индекс инструменти, признати като допустими хеджиращи инструменти по член 386 за всички контрагенти, за които институцията изчислява капиталови изисквания за риск от ККО, като използва изложения в настоящия член подход;
|
|
RWc
|
= рисковото тегло, приложимо за контрагент c; контрагентът c се отнася към едно от рисковите тегла въз основа на комбинация от сектор и кредитно качество в съответствие с таблица 1.
|
Когато няма външни рейтинги за конкретен контрагент, институциите могат, след одобрение от компетентните органи, да отнесат вътрешния рейтинг към съответния външен рейтинг и да присъдят рисково тегло, съответстващо или на степен на кредитно качество 1 — 3, или на степен на кредитно качество 4 — 6; в противен случай се прилагат рисковите тегла за експозиции без присъден рейтинг.
 = ефективния падеж за нетиращата съвкупност NS с контрагент c;
се изчислява в съответствие с член 162; за това изчисление обаче не е ограничен до пет години, а до най-дългия остатъчен договорен срок до падежа в нетиращата съвкупност;
|
|
= стойността на експозицията към кредитен риск от контрагента на нетиращата съвкупност NS с контрагент c, включително ефекта на обезпеченията в съответствие с методите, изложени в дял II, глава 6, раздели 3 — 6, приложими, според случая, за изчисляването на капиталовите изисквания за кредитен риск от контрагента, посочени в член 92, параграф 4, букви а) и ж);
|
|
|
= надзорния дисконтов фактор за нетиращата съвкупност NS с контрагент c.
|
За институция, използваща методите, посочени в дял II, глава 6, раздел 6, надзорният дисконтов фактор се определя на 1; във всички останали случаи надзорният дисконтов фактор се изчислява, както следва:
|
rhc
|
= надзорния корелационен коефициент между риска от кредитния спред на контрагент c и риска от кредитния спред на инструмент с един референтен субект, признат като приемлив хеджиращ инструмент h за контрагент c, в съответствие с таблица 2;
|
|
|
= остатъчния срок до падежа на инструмент с един референтен субект, признат като допустим хеджиращ инструмент;
|
|
|
= условната стойност на инструмент с един референтен субект, признат като допустим хеджиращ инструмент;
|
|
|
= надзорния дисконтов фактор на инструмент с един референтен субект, признат като допустим хеджиращ инструмент, изчислен, както следва:
|
|
|
= надзорното рисково тегло на инструмент с един референтен субект, признат като допустим хеджиращ инструмент; тези рискови тегла се определят въз основа на комбинация от сектор и кредитно качество на референтния кредитен спред на хеджиращия инструмент в съответствие с таблица 1;
|
|
|
= остатъчния срок до падежа на една или повече позиции в един и същ инструмент, свързан с индекс, признати като допустим хеджиращ инструмент; при повече от една позиция в един и същ инструмент, свързан с индекс, е претегленият по условните стойности срок до падежа на всички тези позиции;
|
|
|
= общата условна стойност на една или повече позиции в един и същ инструмент, свързан с индекс, признати като допустим хеджиращ инструмент;
|
|
|
= надзорния дисконтов фактор на една или повече позиции в един и същ инструмент, свързан с индекс, признат като допустим хеджиращ инструмент, изчислен, както следва:
|
|
|
= надзорното рисково тегло на свързания с индекс инструмент, признат като допустим хеджиращ инструмент; се основава на комбинация от сектор и кредитно качество на всички компоненти на индекса, изчислено, както следва:
a)
когато всички компоненти на индекса принадлежат към един и същ сектор и са с еднакво кредитно качество, определени в съответствие с таблица 1, се изчислява като съответното рисково тегло от таблица 1 за този сектор и кредитно качество се умножава по 0,7 ;
б)
когато не всички компоненти на индекса принадлежат към един и същ сектор или не са с еднакво кредитно качество, се изчислява като среднопретеглената стойност на рисковите тегла на всички компоненти на индекса, определени в съответствие с таблица 1, умножена по 0,7 ;
|
Таблица 1
|
Сектор на контрагента
|
Кредитно качество
|
|
Степен на кредитно качество
1 — 3
|
Степен на кредитно качество 4 — 6 и без присъден рейтинг
|
|
Подсектор „Централно управление“, в т. ч. централни банки, многостранни банки за развитие и международни организации, посочени в член 117, параграф 2 или член 118
|
0,5 %
|
2,0 %
|
|
Регионални правителства или местни органи на властта и субекти от публичния сектор
|
1,0 %
|
4,0 %
|
|
Предприятия от финансовия сектор, в т.ч. кредитни институции, учредени или създадени от централно правителство, регионално правителство или местен орган на властта, и предоставящи насърчителни заеми
|
5,0 %
|
12,0 %
|
|
Преработваща промишленост, енергетика, промишленост, селско стопанство, производство, добивна промишленост
|
3,0 %
|
7,0 %
|
|
Потребителски стоки и услуги, транспорт и складиране, административни и спомагателни дейности
|
3,0 %
|
8,5 %
|
|
Технологии, телекомуникации
|
2,0 %
|
5,5 %
|
|
Здравеопазване, комунални услуги, професионални и технически дейности
|
1,5 %
|
5,0 %
|
|
Други сектори
|
5,0 %
|
12,0 %
|
Таблица 2
|
Корелационен коефициент между кредитния спред на контрагент и хеджиращ инструмент с един референтен субект
|
|
Хеджиращ инструмент с един референтен субект h на контрагент i
|
Стойност на rhc
|
|
Контрагенти, посочени в член 386, параграф 3, буква а), точка i)
|
100 %
|
|
Контрагенти, посочени в член 386, параграф 3, буква а), точка ii)
|
80 %
|
|
Контрагенти, посочени в член 386, параграф 3, буква а), точка iii)
|
50 %
|
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|