+Artikolu 384 2.
|
Artikolu 384 2.
Istituzzjoni li tissodisfa l-kundizzjoni msemmija fl-paragrafu 1, il-punt (a), għandha tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA kif ġej:
BACVAtotal = β · BACVAcsr-unhedged + DSCVA · (1 – β) · BACVAcsr-hedged
fejn:
|
BACVAtotal
|
= ir-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA skont l-approċċ bażiku;
|
|
BACVAcsr-unhedged
|
= ir-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA skont l-approċċ bażiku kif ikkalkulat f'konformità mal-paragrafu 3 għal istituzzjoni li tissodisfa l-kundizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1, il-punt (b);
|
fejn:
|
c
|
= l-indiċi li jiddenota l-kontropartijiet kollha li għalihom l-istituzzjoni tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA billi tuża l-approċċ stabbilit f'dan l-Artikolu;
|
|
NS
|
= l-indiċi li jiddenota s-settijiet ta' netting kollha ma' kontroparti partikolari li għalihom l-istituzzjoni tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA billi tuża l-approċċ stabbilit f'dan l-Artikolu;
|
|
h
|
= l-indiċi li jiddenota l-istrumenti kollha b'isem wieħed rikonoxxuti bħala ħeġġijiet eliġibbli f'konformità mal-Artikolu 386 għal kontroparti partikolari kollha li għalihom l-istituzzjoni tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA billi tuża l-approċċ stabbilit f'dan l-Artikolu;
|
|
i
|
= l-indiċi li jiddenota l-istrumenti tal-indiċi kollha rikonoxxuti bħala ħeġġijiet eliġibbli f'konformità mal-Artikolu 386 għall-kontropartijiet kollha li għalihom l-istituzzjoni tikkalkula r-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' CVA billi tuża l-approċċ stabbilit f'dan l-Artikolu;
|
|
RWc
|
= il-piż tar-riskju applikabbli għall-kontroparti c; il-kontroparti c għandha tiġi mmappjata ma' wieħed mill-piżijiet tar-riskju abbażi ta' kombinament tas-settur u l-kwalità kreditizja u tiġi ddeterminata f'konformità mat-Tabella 1.
|
Meta ma jkun hemm l-ebda klassifikazzjoni esterna għal kontroparti speċifika, l-istituzzjonijiet jistgħu, soġġett għal approvazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti, jimmappjaw il-klassifikazzjoni interna ma' klassifikazzjoni esterna korrispondenti u jassenjaw piż tar-riskju li jikkorrispondi jew għall-iskala 1 sa 3 tal-kwalità kreditizja jew inkella għall-iskala 4 sa 6 tal-kwalità kreditizja; inkella, għandhom jiġu applikati l-piżijiet tar-riskju għal skoperturi mingħajr klassifikazzjoni.
 = il-maturità effettiva għas-sett ta' netting NS mal-kontroparti c;
għandha tiġi kkalkulata f'konformità mal-Artikolu 162; madankollu, għal dak il-kalkolu, m'għandhiex tkun limitata għal ħames snin, iżda għall-itwal maturità kuntrattwali li jifdal fis-sett ta' netting;
|
|
= il-valur tal-iskopertura għar-riskju ta' kreditu tal-kontroparti tas-sett ta' netting NS mal-kontroparti c, inkluż l-effett tal-kollateral f'konformità mal-metodi stabbiliti fit-Titolu II, il-Kapitolu 6, it-Taqsimiet 3 sa 6, kif applikabbli għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju ta' kreditu tal-kontroparti msemmi fl-Artikolu 92(4), il-punti (a) u (g);
|
|
|
= il-fattur ta' skont superviżorju għas-sett ta' netting NS mal-kontroparti c.
|
Għal istituzzjoni, bl-użu tal-metodi stabbiliti fit-Titolu II, il-Kapitolu 6, it-Taqsima 6, il-fattur ta' skont superviżorju għandu jiġi stabbilit għal 1; fil-każijiet l-oħra kollha, il-fattur ta' skont superviżorju għandu jiġi kkalkulat kif ġej:
|
rhc
|
= il-fattur tal-korrelazzjoni superviżorja bejn ir-riskju tal-firxiet tal-kreditu tal-kontroparti c u r-riskju tal-firxiet tal-kreditu ta' strument b'isem wieħed rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli h għall-kontroparti c, iddeterminata f'konformità mat-Tabella 2;
|
|
|
= il-maturità residwa ta' strument b'isem wieħed rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli;
|
|
|
= in-nozzjonali ta' strument b'isem wieħed rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli;
|
|
|
= il-fattur ta' skont superviżorju għal strument b'isem wieħed rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli, ikkalkulat kif ġej:
|
|
|
= il-piż tar-riskju superviżorju ta' strument b'isem wieħed rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli; dawk il-piżijiet tar-riskju għandhom ikunu bbażati fuq kombinament tas-settur u l-kwalità kreditizja tal-firxa tal-kreditu ta' referenza tal-istrument għall-iħħeġġjar u jiġu ddeterminati f'konformità mat-Tabella 1;
|
|
|
= il-maturità residwa ta' pożizzjoni waħda jew aktar fl-istess strument tal-indiċi rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli; fil-każ ta' aktar minn pożizzjoni waħda fl-istess strument tal-indiċi, għandha tkun il-maturità pponderata b'mod nozzjonali ta' dawk il-pożizzjonijiet kollha;
|
|
|
= in-nozzjonali sħiħ ta' pożizzjoni waħda jew aktar fl-istess strument tal-indiċi rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli;
|
|
|
= il-fattur ta' skont superviżorju għal pożizzjoni waħda jew aktar fl-istess strument tal-indiċi rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli, ikkalkulat kif ġej:
|
|
|
= il-piż tar-riskju superviżorju ta' strument tal-indiċi rikonoxxut bħala ħeġġ eliġibbli; għandu jkun ibbażat fuq kombinament tas-settur u l-kwalità kreditizja tal-kostitwenti kollha tal-indiċi, ikkalkulat kif ġej:
(a)
meta l-kostitwenti kollha tal-indiċi jkunu jappartjenu għall-istess settur u jkollhom l-istess kwalità kreditizja, kif iddeterminat f'konformità mat-Tabella 1, għandha tiġi kkalkulata bħala l-piż tar-riskju rilevanti tat-Tabella 1 għal dak is-settur u dik il-kwalità kreditizja mmultiplikat b'0,7 ;
(b)
meta l-kostitwenti kollha tal-indiċi ma jkunux jappartjenu għall-istess settur jew ma jkollhomx l-istess kwalità kreditizja, għandha tiġi kkalkulata bħala medja pponderata tal-piżijiet tar-riskju tal-kostitwenti kollha tal-indiċi, kif iddeterminat f'konformità mat-Tabella 1, immultiplikata b'0,7 ;
|
Tabella 1
|
Settur tal-kontroparti
|
Kwalità kreditizja
|
|
Skali 1 sa 3
tal-kwalità kreditizja
|
Skali 4 sa 6 tal-kwalità kreditizja u mingħajr klassifikazzjoni
|
|
Il-gvern ċentrali, inkluż il-banek ċentrali, il-banek multilaterali tal-iżvilupp u l-organizzazzjonijiet internazzjonali msemmija fl-Artikolu 117(2) jew fl-Artikolu 118
|
0,5 %
|
2,0 %
|
|
Il-gvern reġjonali jew awtorità lokali u l-entitajiet tas-settur pubbliku
|
1,0 %
|
4,0 %
|
|
L-entitajiet tas-settur finanzjarju, inkluż l-istituzzjonijiet ta' kreditu inkorporati jew stabbiliti minn gvern ċentrali, gvern reġjonali jew awtorità lokali, u mutwanti promozzjonali
|
5,0 %
|
12,0 %
|
|
Materjali bażiċi, enerġija, industrijali, agrikoltura, manifattura, estrazzjoni u xogħol fil-barrieri
|
3,0 %
|
7,0 %
|
|
Oġġetti tal-konsum u servizzi, trasport u ħżin, attivitajiet ta' servizzi amministrattivi u ta' sostenn
|
3,0 %
|
8,5 %
|
|
Teknoloġija, telekomunikazzjonijiet
|
2,0 %
|
5,5 %
|
|
Kura tas-saħħa, utilitajiet, attivitajiet professjonali u tekniċi
|
1,5 %
|
5,0 %
|
|
Settur ieħor
|
5,0 %
|
12,0 %
|
Tabella 2
|
Korrelazzjonijiet bejn il-firxiet tal-kreditu tal-kontroparti u l-ħeġġ b'isem wieħed
|
|
Ħeġġ b'isem wieħed h tal-kontroparti i
|
Valur ta' rhc
|
|
Kontropartijiet imsemmija fl-Artikolu 386(3), il-punt (a)(i)
|
100 %
|
|
Kontropartijiet imsemmija fl-Artikolu 386(3), il-punt (a)(ii)
|
80 %
|
|
Kontropartijiet imsemmija fl-Artikolu 386(3), il-punt (a)(iii)
|
50 %
|
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|