ПРИЛОЖЕНИЕ XXVIII

ОБРАЗЦИ ЗА ЛРБП
Номер на образеца	Код на образеца	Адресати	Наименование на образеца/групата образци
ОЦЕНКА НА ЛРБП: НТГО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИССК/НПЛ И ПРОМЕНИ В ПС [НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА]
1	J 01.00	Всички институции	ОЦЕНКА НА ЛРБП: НТГО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИССК/НПЛ И ПРОМЕНИ В ПС
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ ОЦЕНКИ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА [НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА]
2	J 02.00	Големи институции	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ ОЦЕНКИ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА
3	J 03.00	„Други“ институции	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ ОЦЕНКИ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА (опростен подход ЗА „ДРУГИТЕ“ ИНСТИТУЦИИ)
4	J 04.00	МНИ	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ ОЦЕНКИ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА (опростен подход ЗА МНИ)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОЦЕНКА [НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА]
5	J 05.00	Големи институции	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОЦЕНКА
6	J 06.00	„Други“ институции	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОЦЕНКА (ОПРОСТЕН ПОДХОД ЗА „ДРУГИТЕ“ ИНСТИТУЦИИ)
7	J 07.00	МНИ	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОЦЕНКА (ОПРОСТЕН ПОДХОД ЗА МНИ)
ОТНОСИМИ ПАРАМЕТРИ [НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА]
8	J 08.00	Големи институции	ОТНОСИМИ ПАРАМЕТРИ
9	J 09.00	„Други“ институции и МНИ	ОТНОСИМИ ПАРАМЕТРИ (ОПРОСТЕН ПОДХОД ЗА МНИ И „ДРУГИТЕ“ ИНСТИТУЦИИ)
КАЧЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ [ВЕДНЪЖ ГОДИШНО]
10,1	J 10.01	Големи институции	ОБЩА КАЧЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
10,2	J 10.02	Големи институции	КАЧЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ „ПО ОТДЕЛНИ ВАЛУТИ“
11,1	J 11.01	„Други“ институции и МНИ	ОБЩА КАЧЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ОПРОСТЕН ПОДХОД ЗА МНИ И „ДРУГИТЕ“ ИНСТИТУЦИИ)
11,2	J 11.02	„Други“ институции и МНИ	КАЧЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ „ПО ОТДЕЛНИ ВАЛУТИ“ (ОПРОСТЕН ПОДХОД ЗА МНИ И „ДРУГИТЕ“ ИНСТИТУЦИИ)

J 01.00 — ОЦЕНКА НА ЛРБП: НТГО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИССК/НПЛ И ПРОМЕНИ В ПС

Валута:

[EUR-Lex]

		Стойност
		0010
Икономическа стойност на собствения капитал
Δ ИССК при най-лошия сценарий	0010
Отношение на Δ ИССК при най-лошия сценарий	0020
ИССК при базовия сценарий и шоковите сценарии за надзорни цели
Равнище на ИССК при базовия сценарий	0030
Δ ИССК при успореден шок нагоре	0040
Δ ИССК при успореден шок надолу	0050
Δ ИССК при шок към повишаване на стръмността	0060
Δ ИССК при изравнителен шок	0070
Δ ИССК при шок към повишаване на краткосрочните лихвени проценти	0080
Δ ИССК при шок към понижаване на краткосрочните лихвени проценти	0090
Нетни приходи от лихви
Δ НПЛ при най-лошия сценарий	0100
Отношение на Δ НПЛ при най-лошия сценарий	0110
НПЛ при базовия сценарий и шоковите сценарии за надзорни цели
Равнище на НПЛ при базовия сценарий	0120
Δ НПЛ при успореден шок нагоре	0130
Δ НПЛ при успореден шок надолу	0140
Промени в пазарната стойност на МНИ
ПС при базовия сценарий и шоковите сценарии за надзорни цели
Равнище на пазарната стойност при базовия сценарий	0150
Δ ПС при успореден шок нагоре	0160
Δ ПС при успореден шок надолу	0170
Други валути: Размер на шоковете на лихвените проценти
Успореден шок	0180
Шок на краткосрочните лихвени проценти	0190
Шок на дългосрочните лихвени проценти	0200

J 02.00 — РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ ОЦЕНКИ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА

Валута:

[EUR-Lex]

		Балансова стойност	Среднопретеглена срочност	Банкова приблизителна оценка на чувствителността на ЛРБП, включително поведенческа, условна и автоматична опционална характеристика
				Икономическа стойност на собствения капитал							Нетни приходи от лихви			Пазарна стойност
				Равнище на ИССК — базов сценарий	ΔИССК — успореден шок нагоре	ΔИССК — успореден шок надолу	ΔИССК — шок към повишаване на стръмността	ΔИССК — изравнителен шок	ΔИССК — шок към повишаване на краткосрочните лихвени проценти	ΔИССК — шок към понижаване на краткосрочните лихвени проценти	Равнище на НПЛ — базов сценарий	ΔНПЛ — успореден шок нагоре	ΔНПЛ — успореден шок надолу	Равнище на ПС — базов сценарий	ΔПС — успореден шок нагоре	ΔПС — успореден шок надолу
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ОБЩО АКТИВИ	0010
в т.ч.: поради автоматични опционални характеристики	0020
Към централни банки	0030
Междубанкови	0040
Заеми и аванси	0050
в т.ч.: с фиксиран лихвен процент	0060
в т.ч.: необслужвани	0070
на дребно	0080
в т.ч.: обезпечени с жилищни недвижими имоти	0090
депозити на едро на нефинансови клиенти	0100
депозити на едро на финансови клиенти	0110
Дългови ценни книжа	0120
в т.ч.: с фиксиран лихвен процент	0130
Деривати, с които се хеджират активи	0140
в т.ч.: с фиксиран лихвен процент	0150
с които се хеджират дългови ценни книжа	0160
с които се хеджират други активи	0170
Други	0180
Задбалансови активи: условни активи	0190
ОБЩО ПАСИВИ	0200
в т.ч.: поради автоматични опционални характеристики	0210
Към централни банки	0220
Междубанкови	0230
Емитирани дългови ценни книжа	0240
в т.ч.: с фиксиран лихвен процент	0250
в т.ч.: AT1 или T2	0260
БД: депозити на дребно по разплащателна сметка („трансакционни“)	0270
в т.ч.: с фиксиран лихвен процент	0280
в т.ч.: основен компонент	0290
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0300
БД: депозити на дребно по неразплащателна сметка („нетрансакционни“)	0310
в т.ч.: с фиксиран лихвен процент	0320
в т.ч.: основен компонент	0330
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0340
БД: депозити на едро на нефинансови клиенти	0350
в т.ч.: с фиксиран лихвен процент	0360
в т.ч.: основен компонент	0370
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0380
БД: депозити на едро на финансови клиенти	0390
в т.ч.: с фиксиран лихвен процент	0400
в т.ч.: оперативни депозити	0410
Срочни депозити	0420
в т.ч.: с фиксиран лихвен процент	0430
на дребно	0440
депозити на едро на нефинансови клиенти	0450
депозити на едро на финансови клиенти	0460
Деривати, с които се хеджират пасиви	0470
в т.ч.: с фиксиран лихвен процент	0480
с които се хеджират дългови ценни книжа	0490
с които се хеджират други пасиви	0500
Други	0510
Задбалансови пасиви: Условни пасиви	0520
Други деривати (Нетни активи/пасиви)	0530
ПОЯСНЯВАЩИ СТАТИИ
Нетни деривати	0540
Нетна позиция по отношение на лихвен процент без деривати	0550
Нетна позиция по отношение на лихвен процент с деривати	0560
Общо активи с въздействие върху ПС	0570
Дългови ценни книжа	0580
Деривати	0590
Други	0600
Общо пасиви с въздействие върху ПС	0610
Емитирани дългови ценни книжа	0620
Деривати	0630
Други	0640

J 03.00 — РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ ОЦЕНКИ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА (ОПРОСТЕН ПОДХОД ЗА „ДРУГИТЕ“ ИНСТИТУЦИИ)

Валута:

[EUR-Lex]

		Балансова стойност	Среднопретеглена срочност	Банкова приблизителна оценка на чувствителността на ЛРБП, включително поведенческа, условна и автоматична опционална характеристика
				Икономическа стойност на собствения капитал							Нетни приходи от лихви			Пазарна стойност
				Равнище на ИССК — базов сценарий	ΔИССК — успореден шок нагоре	ΔИССК — успореден шок надолу	ΔИССК — шок към повишаване на стръмността	ΔИССК — изравнителен шок	ΔИССК — шок към повишаване на краткосрочните лихвени проценти	ΔИССК — шок към понижаване на краткосрочните лихвени проценти	Равнище на НПЛ — базов сценарий	ΔНПЛ — успореден шок нагоре	ΔНПЛ — успореден шок надолу	Равнище на ПС — базов сценарий	ΔПС — успореден шок нагоре	ΔПС — успореден шок надолу
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ОБЩО АКТИВИ	0010
Към централни банки	0030
Междубанкови	0040
Заеми и аванси	0050
Дългови ценни книжа	0120
Деривати, с които се хеджират активи	0140
Деривати, с които се хеджират дългови ценни книжа	0160
Деривати, с които се хеджират други активи	0170
Други	0180
Задбалансови активи: условни активи	0190
ОБЩО ПАСИВИ	0200
Към централни банки	0220
Междубанкови	0230
Емитирани дългови ценни книжа	0240
БД: депозити на дребно по разплащателна сметка	0270
БД: депозити на дребно по неразплащателна сметка	0310
БД: депозити на едро на нефинансови клиенти	0350
БД: депозити на едро на финансови клиенти	0390
Срочни депозити	0420
Деривати, с които се хеджират пасиви	0470
Деривати, с които се хеджират дългови ценни книжа	0490
Деривати, с които се хеджират други пасиви	0500
Други	0510
Задбалансови пасиви: Условни пасиви	0520
Други деривати (Нетни активи/пасиви)	0530
ПОЯСНЯВАЩИ СТАТИИ
Нетни деривати	0540
Нетна позиция по отношение на лихвен процент без деривати	0550
Нетна позиция по отношение на лихвен процент с деривати	0560
Общо активи с въздействие върху ПС	0570
Дългови ценни книжа	0580
Деривати	0590
Други	0600
Общо пасиви с въздействие върху ПС	0610
Емитирани дългови ценни книжа	0620
Деривати	0630
Други	0640

J 04.00 — РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ ОЦЕНКИ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА (ОПРОСТЕН ПОДХОД ЗА МНИ)

Валута:

[EUR-Lex]

		Балансова стойност	Среднопретеглена срочност	Банкова приблизителна оценка на чувствителността на ЛРБП, включително поведенческа, условна и автоматична опционална характеристика
				Икономическа стойност на собствения капитал							Нетни приходи от лихви			Пазарна стойност
				Равнище на ИССК — базов сценарий	ΔИССК — успореден шок нагоре	ΔИССК — успореден шок надолу	ΔИССК — шок към повишаване на стръмността	ΔИССК — изравнителен шок	ΔИССК — шок към повишаване на краткосрочните лихвени проценти	ΔИССК — шок към понижаване на краткосрочните лихвени проценти	Равнище на НПЛ — базов сценарий	ΔНПЛ — успореден шок нагоре	ΔНПЛ — успореден шок надолу	Равнище на ПС — базов сценарий	ΔПС — успореден шок нагоре	ΔПС — успореден шок надолу
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
ОБЩО АКТИВИ	0010
Задбалансови активи: условни активи	0190
ОБЩО ПАСИВИ	0200
Задбалансови пасиви: условни пасиви	0520
ПОЯСНЯВАЩИ СТАТИИ
Общо активи с въздействие върху ПС	0570
Дългови ценни книжа	0580
Деривати	0590
Други	0600
Общо пасиви с въздействие върху ПС	0610
Емитирани дългови ценни книжа	0620
Деривати	0630
Други	0640

J 05.00 — ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОЦЕНКА

Валута:	[EUR-Lex]
Моделиране:	[EUR-Lex]

		Фиксиран лихвен процент																									Плаващ лихвен процент
		Условна стойност				Среднопретеглена доходност	Среднопретеглен срок до падежа (договорен)	График за преоценка за всички условни парични потоци, подлежащи на преоценка																			Условна стойност				Среднопретеглена доходност	Среднопретеглен срок до падежа (договорен)	График за преоценка за всички условни парични потоци, подлежащи на преоценка
			% с вградени или изрични автоматични опционални характеристики		% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 3 години	По-голям от 3 години и по-малък или равен на 4 години	По-голям от 4 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години и по-малък или равен на 6 години	По-голям от 6 години и по-малък или равен на 7 години	По-голям от 7 години и по-малък или равен на 8 години	По-голям от 8 години и по-малък или равен на 9 години	По-голям от 9 години и по-малък или равен на 10 години	По-голям от 10 години и по-малък или равен на 15 години	По-голям от 15 години и по-малък или равен на 20 години	По-голям от 20 години		% с вградени или изрични автоматични опционални характеристики		% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години
			Закупени	Продадени	% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 3 години	По-голям от 3 години и по-малък или равен на 4 години	По-голям от 4 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години и по-малък или равен на 6 години	По-голям от 6 години и по-малък или равен на 7 години	По-голям от 7 години и по-малък или равен на 8 години	По-голям от 8 години и по-малък или равен на 9 години	По-голям от 9 години и по-малък или равен на 10 години	По-голям от 10 години и по-малък или равен на 15 години	По-голям от 15 години и по-малък или равен на 20 години	По-голям от 20 години		Закупени	Продадени	% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ОБЩО АКТИВИ	0010
Към централни банки	0030
Междубанкови	0040
Заеми и аванси	0050
в т.ч.: необслужвани	0070
на дребно	0080
в т.ч.: обезпечени с жилищни недвижими имоти	0090
депозити на едро на нефинансови клиенти	0100
депозити на едро на финансови клиенти	0110
Дългови ценни книжа	0120
Деривати, с които се хеджират активи	0140
Деривати, с които се хеджират дългови ценни книжа	0160
Деривати, с които се хеджират други активи	0170
Други	0180
Задбалансови активи: условни активи	0190
ОБЩО ПАСИВИ	0200
Към централни банки	0220
Междубанкови	0230
Емитирани дългови ценни книжа	0240
в т.ч.: AT1 или T2	0260
БД: депозити на дребно по разплащателна сметка	0270
в т.ч.: основен компонент	0290
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0300
БД: депозити на дребно по неразплащателна сметка	0310
в т.ч.: основен компонент	0330
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0340
БД: депозити на едро на нефинансови клиенти	0350
в т.ч.: основен компонент	0370
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0380
БД: депозити на едро на финансови клиенти	0390
в т.ч.: оперативни депозити	0410
Срочни депозити	0420
на дребно	0440
депозити на едро на нефинансови клиенти	0450
депозити на едро на финансови клиенти	0460
Деривати, с които се хеджират пасиви	0470
Деривати, с които се хеджират дългови ценни книжа	0490
Деривати, с които се хеджират други пасиви	0500
Други	0510
Задбалансови пасиви: условни пасиви	0520
Други деривати (Нетни активи/пасиви)	0530
ПОЯСНЯВАЩИ СТАТИИ
Общо активи с въздействие върху ПС	0570
Дългови ценни книжа	0580
Деривати	0590
Други	0600
Общо пасиви с въздействие върху ПС	0610
Емитирани дългови ценни книжа	0620
Деривати	0630
Други	0640

J 06.00 — ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОЦЕНКА (ОПРОСТЕН ПОДХОД ЗА „ДРУГИТЕ“ ИНСТИТУЦИИ)

Валута:	[EUR-Lex]
Моделиране:	[EUR-Lex]

		Фиксиран лихвен процент																									Плаващ лихвен процент
		Условна стойност				Среднопретеглена доходност	Среднопретеглен срок до падежа (договорен)	График за преоценка за всички условни парични потоци, подлежащи на преоценка																			Условна стойност				Среднопретеглена доходност	Среднопретеглен срок до падежа (договорен)	График за преоценка за всички условни парични потоци, подлежащи на преоценка
			% с вградени или изрични автоматични опционални характеристики		% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 3 години	По-голям от 3 години и по-малък или равен на 4 години	По-голям от 4 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години и по-малък или равен на 6 години	По-голям от 6 години и по-малък или равен на 7 години	По-голям от 7 години и по-малък или равен на 8 години	По-голям от 8 години и по-малък или равен на 9 години	По-голям от 9 години и по-малък или равен на 10 години	По-голям от 10 години и по-малък или равен на 15 години	По-голям от 15 години и по-малък или равен на 20 години	По-голям от 20 години		% с вградени или изрични автоматични опционални характеристики		% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години
			Закупени	Продадени	% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 3 години	По-голям от 3 години и по-малък или равен на 4 години	По-голям от 4 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години и по-малък или равен на 6 години	По-голям от 6 години и по-малък или равен на 7 години	По-голям от 7 години и по-малък или равен на 8 години	По-голям от 8 години и по-малък или равен на 9 години	По-голям от 9 години и по-малък или равен на 10 години	По-голям от 10 години и по-малък или равен на 15 години	По-голям от 15 години и по-малък или равен на 20 години	По-голям от 20 години		Закупени	Продадени	% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ОБЩО АКТИВИ	0010
Към централни банки	0030
Междубанкови	0040
Заеми и аванси	0050
Дългови ценни книжа	0120
Деривати, с които се хеджират активи	0140
Деривати, с които се хеджират дългови ценни книжа	0160
Деривати, с които се хеджират други активи	0170
Други	0180
Задбалансови активи: условни активи	0190
ОБЩО ПАСИВИ	0200
Към централни банки	0220
Междубанкови	0230
Емитирани дългови ценни книжа	0240
в т.ч.: AT1 или T2	0260
БД: депозити на дребно по разплащателна сметка	0270
в т.ч.: основен компонент	0290
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0300
БД: депозити на дребно по неразплащателна сметка	0310
в т.ч.: основен компонент	0330
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0340
БД: депозити на едро на нефинансови клиенти	0350
в т.ч.: основен компонент	0370
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0380
БД: депозити на едро на финансови клиенти	0390
в т.ч.: оперативни депозити	0410
Срочни депозити	0420
на дребно	0440
депозити на едро на нефинансови клиенти	0450
депозити на едро на финансови клиенти	0460
Деривати, с които се хеджират пасиви	0470
Деривати, с които се хеджират дългови ценни книжа	0490
Деривати, с които се хеджират други пасиви	0500
Други	0510
Задбалансови пасиви: условни пасиви	0520
Други деривати (Нетни активи/пасиви)	0530
ПОЯСНЯВАЩИ СТАТИИ
Общо активи с въздействие върху ПС	0570
Дългови ценни книжа	0580
Деривати	0590
Други	0600
Общо пасиви с въздействие върху ПС	0610
Емитирани дългови ценни книжа	0620
Деривати	0630
Други	0640

J 07.00 — ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕОЦЕНКА (ОПРОСТЕН ПОДХОД ЗА МНИ)

Валута:	[EUR-Lex]
Моделиране:	[EUR-Lex]

		Фиксиран лихвен процент																									Плаващ лихвен процент
		Условна стойност				Среднопретеглена доходност	Среднопретеглен срок до падежа (договорен)	График за преоценка за всички условни парични потоци, подлежащи на преоценка																			Условна стойност				Среднопретеглена доходност	Среднопретеглен срок до падежа (договорен)	График за преоценка за всички условни парични потоци, подлежащи на преоценка
			% с вградени или изрични автоматични опционални характеристики		% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 3 години	По-голям от 3 години и по-малък или равен на 4 години	По-голям от 4 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години и по-малък или равен на 6 години	По-голям от 6 години и по-малък или равен на 7 години	По-голям от 7 години и по-малък или равен на 8 години	По-голям от 8 години и по-малък или равен на 9 години	По-голям от 9 години и по-малък или равен на 10 години	По-голям от 10 години и по-малък или равен на 15 години	По-голям от 15 години и по-малък или равен на 20 години	По-голям от 20 години		% с вградени или изрични автоматични опционални характеристики		% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години
			Закупени	Продадени	% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години	По-голям от 2 години и по-малък или равен на 3 години	По-голям от 3 години и по-малък или равен на 4 години	По-голям от 4 години и по-малък или равен на 5 години	По-голям от 5 години и по-малък или равен на 6 години	По-голям от 6 години и по-малък или равен на 7 години	По-голям от 7 години и по-малък или равен на 8 години	По-голям от 8 години и по-малък или равен на 9 години	По-голям от 9 години и по-малък или равен на 10 години	По-голям от 10 години и по-малък или равен на 15 години	По-голям от 15 години и по-малък или равен на 20 години	По-голям от 20 години		Закупени	Продадени	% подлежащи на поведенческо моделиране			Овърнайт	По-голям от овърнайт и по-малък или равен на 1 месец	По-голям от 1 месец и по-малък или равен на 3 месеца	По-голям от 3 месеца и по-малък или равен на 6 месеца	По-голям от 6 месеца и по-малък или равен на 9 месеца	По-голям от 9 месеца и по-малък или равен на 12 месеца	По-голям от 12 месеца и по-малък или равен на 1,5 години	По-голям от 1,5 години и по-малък или равен на 2 години
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
ОБЩО АКТИВИ	0010
Към централни банки	0030
Междубанкови	0040
Заеми и аванси	0050
Дългови ценни книжа	0120
Деривати, с които се хеджират активи	0140
Други	0180
Задбалансови активи: условни активи	0190
ОБЩО ПАСИВИ	0200
Към централни банки	0220
Междубанкови	0230
Емитирани дългови ценни книжа	0240
БД: депозити на дребно по разплащателна сметка	0270
в т.ч.: основен компонент	0290
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0300
БД: депозити на дребно по неразплащателна сметка	0310
в т.ч.: основен компонент	0330
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0340
БД: депозити на едро на нефинансови клиенти	0350
в т.ч.: основен компонент	0370
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0380
БД: депозити на едро на финансови клиенти	0390
в т.ч.: оперативни депозити	0410
Срочни депозити	0420
на дребно	0440
депозити на едро на нефинансови клиенти	0450
депозити на едро на финансови клиенти	0460
Деривати, с които се хеджират пасиви	0470
Други	0510
Задбалансови пасиви: условни пасиви	0520
Други деривати (нетни активи/пасиви)	0530
ПОЯСНЯВАЩИ СТАТИИ
Общо активи с въздействие върху ПС	0570
Дългови ценни книжа	0580
Деривати	0590
Други	0600
Общо пасиви с въздействие върху ПС	0610
Емитирани дългови ценни книжа	0620
Деривати	0630
Други	0640

J 08.00 — ОТНОСИМИ ПАРАМЕТРИ

Валута:

[EUR-Lex]

		Условна стойност		Базов сценарий (договорен)	Базов сценарий (поведенчески)	успореден шок нагоре	успореден шок надолу	Шок към повишаване на стръмността	Изравнителен шок	Шок към повишаване на краткосрочните лихвени проценти	Шок към понижаване на краткосрочните лихвени проценти
		Условна стойност	Подлежащи на поведенческо моделиране (%)	Базов сценарий (договорен)	Базов сценарий (поведенчески)	успореден шок нагоре	успореден шок надолу	Шок към повишаване на стръмността	Изравнителен шок	Шок към повишаване на краткосрочните лихвени проценти	Шок към понижаване на краткосрочните лихвени проценти
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
БД — поведенческо моделиране
Среден срок до датите на преоценка преди и след моделиране
БД: депозити на дребно по разплащателна сметка	0010
в т.ч.: основен компонент	0020
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0030
БД: депозити на дребно по неразплащателна сметка	0040
в т.ч.: основен компонент	0050
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0060
БД: депозити на едро на нефинансови клиенти	0070
в т.ч.: основен компонент	0080
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0090
БД: депозити на едро на финансови клиенти	0100
в т.ч.: оперативни депозити	0110
НЛП за хоризонт от 1 година
БД: депозити на дребно по разплащателна сметка	0120
БД: депозити на дребно по неразплащателна сметка	0130
БД: депозити на едро на нефинансови клиенти	0140
БД: депозити на едро на финансови клиенти	0150
Фиксиран лихвен процент — риск от предсрочно погасяване
Среден срок до датите на преоценка преди и след моделиране
Заеми и аванси	0160
в т.ч.: необслужвани	0170
на дребно	0180
в т.ч.: обезпечени с жилищни недвижими имоти	0190
депозити на едро на нефинансови клиенти	0200
депозити на едро на финансови клиенти	0210
Дългови ценни книжа	0220
Проценти на условно предсрочно погасяване (средна стойност на годишна основа)
Заеми и аванси	0230
в т.ч.: необслужвани	0240
на дребно	0250
в т.ч.: обезпечени с жилищни недвижими имоти	0260
депозити на едро на нефинансови клиенти	0270
депозити на едро на финансови клиенти	0280
Дългови ценни книжа	0290
Фиксиран лихвен процент — предсрочно изтегляне
Среден срок до датите на преоценка преди и след моделиране
Срочни депозити	0300
на дребно	0310
депозити на едро на нефинансови клиенти	0320
депозити на едро на финансови клиенти	0330
Процент на предсрочно изтегляне (съвкупна средна стойност)
Срочни депозити	0340
на дребно	0350
депозити на едро на нефинансови клиенти	0360
депозити на едро на финансови клиенти	0370

J 09.00 — ОТНОСИМИ ПАРАМЕТРИ (ОПРОСТЕН ПОДХОД ЗА МНИ И „ДРУГИ“ ИНСТИТУЦИИ)

Валута:

[EUR-Lex]

		Условна стойност		Базов сценарий (договорен)	Базов сценарий (поведенчески)	успореден шок нагоре	успореден шок надолу	Шок към повишаване на стръмността	Изравнителен шок	Шок към повишаване на краткосрочните лихвени проценти	Шок към понижаване на краткосрочните лихвени проценти
		Условна стойност	Подлежащи на поведенческо моделиране (%)	Базов сценарий (договорен)	Базов сценарий (поведенчески)	успореден шок нагоре	успореден шок надолу	Шок към повишаване на стръмността	Изравнителен шок	Шок към повишаване на краткосрочните лихвени проценти	Шок към понижаване на краткосрочните лихвени проценти
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
БД — поведенческо моделиране
Среден срок до датите на преоценка преди и след моделиране
БД: депозити на дребно по разплащателна сметка	0010
в т.ч.: основен компонент	0020
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0030
БД: депозити на дребно по неразплащателна сметка	0040
в т.ч.: основен компонент	0050
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0060
БД: депозити на едро на нефинансови клиенти	0070
в т.ч.: основен компонент	0080
в т.ч.: освободени от 5-годишното ограничение за преоценката	0090
БД: депозити на едро на финансови клиенти	0100
в т.ч.: оперативни депозити	0110
Фиксиран лихвен процент — риск от предсрочно погасяване
Среден срок до датите на преоценка преди и след моделиране
Заеми и аванси	0160
Дългови ценни книжа	0220
Проценти на условно предсрочно погасяване (средна стойност)
Заеми и аванси	0230
Дългови ценни книжа	0290
Фиксиран лихвен процент — предсрочно изтегляне
Среден срок до датите на преоценка преди и след моделиране
Срочни депозити	0300
Процент на предсрочно погасяване (средна стойност)
Срочни депозити	0340

J 10.00 — КАЧЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Подход за приблизителните оценки за НТГО по отношение на НПЛ и ИССК
Подход, използван за целите на НТГО (НПЛ/ИССК)	0010
Изискване на компетентния орган (НПЛ/ИССК)	0020
Методика за НПЛ
Методика (НПЛ)	0030
Условни парични потоци (НПЛ)	0040
Опционен риск (НПЛ)	0050
Базисен риск (НПЛ)	0060
Методика за ИССК
Методика (ИССК)	0070
Условни парични потоци (ИССК)	0080
Опционен риск (ИССК)	0090
Базисен риск (ИССК)	0100
Търговски надценки/други компоненти на спреда (ИССК)	0110
Обхват/Прагове на същественост (НПЛ/ИССК)
Наказателни такси от плащания за предсрочно погасяване на заеми	0120
Пенсионни задължения/активи по пенсионни планове	0130
Необслужвани експозиции	0140
Заемни ангажименти с фиксиран лихвен процент	0150
Риск от предсрочно погасяване	0160
Риск от предсрочно изтегляне	0170
Допълнителна качествена информация
Общ подход за моделиране на БД	0180
Установяване на салдата на основните компоненти на БД	0190
Съответни фактори за салдата на БД	0200
Салда на основните компоненти на БД (разграничаване на салдата на основните компоненти)	0210
5-годишното ограничение за преоценката на БД за управлението на ЛРБП	0220
Изключения от 5-годишното ограничение за преоценката на БД	0230
Моделиране на оперативни БД от финансови клиенти	0240
Промени в структурата на счетоводния баланс поради лихвени проценти	0250
Стратегии за намаляване и хеджиране на ЛРБП (ИССК)	0260
Стратегии за намаляване и хеджиране на ЛРБП (НПЛ)	0270
НТГО относно мярката за риска за НПЛ съгласно подхода с ВСИ — НЛП за срочните депозити на дребно	0280
НТГО относно мярката за риска за НПЛ съгласно подхода с ВСИ — НЛП за заемите на дребно с фиксиран лихвен процент	0290
Базисен риск	0300
РКСБП	0310

Валута:

[EUR-Lex]

Безрискова крива на доходността (дисконтиране при НТГО по отношение на ИССК)	0320
Безрискова крива на доходността (вътрешни мерки за риска за ИССК)	0330
Промяна на съществени допускания (ИССК)	0340
Промяна на съществени допускания (НПЛ)	0350
Долна граница на лихвения процент след шока (НПЛ/ИССК)	0360

J 11.00 — КАЧЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ОПРОСТЕН ПОДХОД ЗА МНИ И „ДРУГИ“ ИНСТИТУЦИИ)

Подход за приблизителните оценки за НТГО по отношение на НПЛ и ИССК
Подход, използван за целите на НТГО (НПЛ/ИССК)	0010
Изискване на компетентния орган (НПЛ/ИССК)	0020
Методика за НПЛ
Методика (НПЛ)	0030
Условни парични потоци (НПЛ)	0040
Опционен риск (НПЛ)	0050
Базисен риск (НПЛ)	0060
Методика за ИССК
Методика (ИССК)	0070
Условни парични потоци (ИССК)	0080
Опционен (ИССК)	0090
Базисен риск (ИССК)	0100
Търговски надценки/други компоненти на спреда (ИССК)	0110
Обхват/Прагове на същественост (НПЛ/ИССК)
Наказателни такси от плащания за предсрочно погасяване на заеми	0120
Пенсионни задължения/активи по пенсионни планове	0130
Необслужвани експозиции	0140
Ангажименти по заеми с фиксиран лихвен процент	0150
Риск от предсрочно погасяване	0160
Риск от предсрочно изтегляне	0170
Допълнителна качествена информация
Общ подход за моделиране на БД	0180
Установяване на салдата на основните компоненти на БД	0190
Относими фактори за салдата на БД	0200
Салда на основните компоненти на БД (разграничаване на салдата на основните компоненти)	0210
5-годишно ограничение за преоценката на БД за управлението на ЛРБП	0220
Изключения от 5-годишното ограничение за преоценката на БД	0230
Моделиране на оперативни БД от финансови клиенти	0240
Стратегии за намаляване и хеджиране на ЛРБП (ИССК)	0260
Стратегии за намаляване и хеджиране на ЛРБП (НПЛ)	0270
НТГО относно мярката за риска за НПЛ съгласно подхода с ВСИ — НЛП за срочните депозити на дребно	0280
НТГО относно мярката за риска за НПЛ съгласно подхода с ВСИ — НЛП за заемите на дребно с фиксиран лихвен процент	0290
Базисен риск	0300
РКСБП	0310

Валута:

[EUR-Lex]

Безрискова крива на доходността (дисконтиране при НТГО по отношение на ИССК)	0320
Безрискова крива на доходността (вътрешни мерки за риска за ИССК)	0330
Долна граница на лихвения процент след шока (НПЛ/ИССК)	0360

ПРИЛОЖЕНИЕ XXVIII

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти