+Подраздел 1 Рейтингови системи
---+Член 169 Общи принципи
------+Член 169 1.
------+Член 169 2.
------+Член 169 3.
---+Член 170 Структура на рейтинговите системи
------+Член 170 1.
------+Член 170 2.
------+Член 170 3.
------+Член 170 4.
---+Член 171 Отнасяне към категории или групи
------+Член 171 1.
------+Член 171 2.
------+Член 171 3.
---+Член 172 Отнасяне на експозиции
------+Член 172 1.
------+Член 172 2.
------+Член 172 3.
---+Член 173 Надеждност на процеса на отнасянето по категории и групи
------+Член 173 1.
------+Член 173 2.
------+Член 173 3.
---+Член 174 Използване на модели
---+Член 175 Документиране на рейтинговите системи
------+Член 175 1.
------+Член 175 2.
------+Член 175 3.
------+Член 175 4.
------+Член 175 5.
---+Член 176 Поддържане на база данни
------+Член 176 1.
------+Член 176 2.
------+Член 176 3.
------+Член 176 4.
------+Член 176 5.
---+Член 177 Използване на стрес тестове за оценка на капиталовата адекватност
------+Член 177 1.
------+Член 177 2.
------+Article 177 2a.

Подраздел 1 Рейтингови системи

Подраздел 1 Рейтингови системи

1. Преглед

,
Член 169 Общи принципи -
Член 170 Структура на рейтинговите системи -
Член 171 Отнасяне към категории или групи -
Член 172 Отнасяне на експозиции -
Член 173 Надеждност на процеса на отнасянето по категории и групи -
Член 174 Използване на модели

Член 174

Използване на модели

▼M17

Институциите използват статистически или други математически методи („модели“) за отнасяне на експозиции към длъжник или категории или групи улеснения. Трябва да бъдат спазени следните изисквания:

а) 

моделът трябва да има добра прогностична способност и не води до изкривяване при изчисляването на капиталовите изисквания;

▼B

б) 

институцията трябва да поддържа процес за проверка на входящите данни в модела, който обхваща оценка на тяхната точност, пълнота и адекватност;

в) 

използваните при изграждането на модела данни трябва да са представителни за съвкупността от действителните длъжници или експозиции на институцията;

г) 

институцията трябва да разполага с редовен периодичен процес на утвърждаване на модела, който включва наблюдение на резултатите и стабилността на модела; преглед на спецификациите на модела; и сравняване на резултатите от модела с настъпилите събития;

д) 

в допълнение към статистическия модел институцията трябва да използва експертно мнение и проверка на отнасянето по категории и групи въз основа на модела и се уверява, че моделите биват използвани целесъобразно. Процедурата по проверка има за цел откриване и ограничаване на грешки, свързани със слабостите на модела. В експертното мнение се взема под внимание цялата приложима информация, която не е обхваната от модела. Институцията трябва да документира съчетаното използване на експертното мнение и резултатите от модела.

▼M17

За целите на първа алинея, буква а), входящите параметри формират надеждна и ефективна основа за прогнозните резултати. Моделът не показва съществени отклонения. Между входящите и изходящите данни на модела има функционална връзка, която може по целесъобразност да бъде определена чрез експертна оценка.

▼B

Член 175 Документиране на рейтинговите системи -
Член 176 Поддържане на база данни -
Член 177 Използване на стрес тестове за оценка на капиталовата адекватност -

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти