+Член 269а 5.

Член 269а 5.

За целите на член 268, параграф 1 очакваните загуби при базиснити експозиции на квалифицирана традиционна секюритизация на необслужвани експозиции се включват след приспадане на невъзстановимия отбив от цената при покупка и, когато е приложимо, на допълнителните корекции за специфичен кредитен риск.

Институциите правят изчисленията съгласно следната формула:

където:

CRmax

=

максималното капиталово изискване в случай на квалифицираната традиционна секюритизация на необслужвани експозиции;

RWEAIRB

=

сумата от размерите на рисково претеглените експозиции на базисните експозиции, за които се използва вътрешнорейтинговият подход;

ELIRB

=

сумата от размерите на очакваните загуби на базисните експозиции, за които се използва вътрешнорейтинговият подход;

NRPPD

=

невъзстановимия отбив от цената при покупка;

EVIRB

=

сумата от стойностите на експозицията на базисните експозиции, за които се използва вътрешнорейтинговият подход;

EVPool

=

сумата от стойностите на експозицията на всички базисни експозиции в групата;

SCRAIRB

=

за институциите инициатори, корекциите за специфичен кредитен риск, направени от институцията по отношение на базисните експозиции, за които се прилага вътрешнорейтинговият подход, само ако и доколкото тези корекции надвишават NRPPD; за институциите инвеститори размерът на сумата е нула;

RWEASA

=

сумата от размерите на рисково претеглените експозиции на базисните експозиции, за които се използва стандартизираният подход.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти