+Artikel 269a 5.
|
Artikel 269a 5.
Vid tillämpning av artikel 268.1 ska förväntade förluster som sammanhänger med underliggande exponeringar i en kvalificerad traditionell värdepapperisering av nödlidande exponeringar inkluderas efter avdrag av det icke återbetalningspliktiga anskaffningsprisavdraget och, i tillämpliga fall, eventuella tillkommande specifika kreditriskjusteringar. Instituten ska utföra beräkningarna enligt följande formel: där
|
CRmax
|
=
|
det högsta kapitalkravet i fråga om en kvalificerad traditionell värdepapperisering av nödlidande exponeringar,
|
|
RWEAIRB
|
=
|
summan av riskvägda exponeringsbelopp av de underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden,
|
|
ELIRB
|
=
|
summan av beloppen för förväntade förluster av de underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden,
|
|
NRPPD
|
=
|
det icke återbetalningspliktiga anskaffningsprisavdraget,
|
|
EVIRB
|
=
|
summan av exponeringsvärdena för de underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden,
|
|
EVPool
|
=
|
summan av exponeringsvärdena för samtliga underliggande exponeringar i gruppen,
|
|
SCRAIRB
|
=
|
för institut som är originatorer, de specifika kreditriskjusteringar som institutet gjort med avseende på de underliggande exponeringar som omfattas av internmetoden endast om och i den mån dessa justeringar överstiger NRPPD; för investerande institut är beloppet noll,
|
|
RWEASA
|
=
|
summan av riskvägda exponeringsbelopp av de underliggande exponeringar som omfattas av schablonmetoden.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|