Член 325ар 1.

Корелационният параметър на делта риска ρκl между две чувствителности WSk и WSl в рамките на една и съща група е 99,90 %, където едната е чувствителността към спот цената на капиталовите инструменти, а другата — чувствителността към спреда при репо сделки с капиталови инструменти, но и двете чувствителности са свързани с един и същ емитент на капиталови инструменти.