+Член 325ар Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от капиталови инструменти
---+Член 325ар 1.
---+Член 325ар 2.
---+Член 325ар 3.
---+Член 325ар 4.
---+Член 325ар 5.

Член 325ар Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от капиталови инструменти

-

1. Преглед

,
Член 325ар 1.
Корелационният параметър на делта риска ρκl между две чувствителности WSk и WSl в рамките на една и съща група е 99,90 %, където едната е чувствителността към спот цената на капиталовите инструменти, а другата — чувствителността към спреда при репо сделки с капиталови инструменти, но и двете чувствителности са свързани с един и същ емитент на капиталови инструменти.
Член 325ар 2.

В случаи, различни от посочените в параграф 1, корелационнитe параметри ρkl между две чувствителности WS k и WS l към спот цената на капиталовите инструменти в рамките на една и съща група се определят, както следва:

а) 

15 % между две чувствителности в рамките на една и съща група, която попада в категории „голяма пазарна капитализация“, „развиващи се пазарни икономики“ (групи номер 1, 2, 3 или 4);

б) 

25 % между две чувствителности в рамките на една и съща група, която попада в категории „голяма пазарна капитализация“, „развити икономики“ (групи номер 5, 6, 7 или 8);

в) 

7,5 % между две чувствителности в рамките на една и съща група, която попада в категории „малка пазарна капитализация“, „развиващи се пазарни икономики“ (група номер 9);

г) 

12,5 % между две чувствителности в рамките на една и съща група, която попада в категории „малка пазарна капитализация“, „развити икономики“ (група номер 10);

▼M12

д) 

80 % между две чувствителности в рамките на една и съща група, която попада в някоя от индексните групи (група номер 12 или 13).
Член 325ар 3.
Корелационният параметър ρkl между двете чувствителности WSk и WSl към спреда при репо сделки с капиталови инструменти в рамките на една и съща група се определя в съответствие с параграф 2, букви а) — г).
Член 325ар 4.
Корелационните параметри ρkl между две чувствителности WS k и WS l в рамките на една и съща група, където едната е чувствителност към спот цената на капиталов инструмент, а другата — чувствителност към процента на репо сделка с капиталов инструмент, и двете чувствителности се отнасят до различни емитенти на капиталови инструменти, са равни на стойностите на корелационните параметри, посочени в параграф 2, умножени по 99,90 %.
Член 325ар 5.

Корелационните параметри, посочени в параграфи 1—4, не се прилагат към група 11. Капиталовото изискване за формулата за сумирането на делта риска в рамките на група 11 е равно на сбора от абсолютните стойности на нетните претеглени чувствителности, отнесени към тази група:

image

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти