+Член 30 1

Член 30 1

1.   Когато оценяват спазването от страна на институцията на изискванията, определени в член 325бз, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с отразяването на вега риска за всяка широкообхватна категория от рискови фактори, компетентните органи:

а)

изискват от институцията да предостави списък на всички повърхнини на променливост, към които портфейлът на институцията е чувствителен;

б)

изискват от институцията да предостави анализ на чувствителността на портфейла си към всяка от повърхнините, посочени в буква а);

в)

проверяват въз основа на информацията, посочена в букви а) и б), дали всеки съществен базисен риск между две дадени повърхнини се отразява по подразбиране посредством факта, че двете повърхнини са моделирани пряко, или посредством факта на моделиране на базисна повърхнина, представляваща разликата между тези две криви;

г)

проверяват по отношение на повърхности на променливост, чиито точки са рискови фактори, както е посочено в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2060, дали:

i)

във вътрешните политики на институцията са установени критерии за вземане на решение относно броя на рисковите фактори, които да се използват за моделиране на дадена повърхнина, и дали тези критерии се основават на ликвидността и съществеността на позициите с експозиция към тази повърхнина;

ii)

критериите, посочени в подточка i), са придружени от анализ, който показва, че броят на използваните рискови фактори дава възможност за цялостно представяне на риска по цялата повърхнина;

д)

проверяват по отношение на повърхнини, които са моделирани с помощта на параметрите на функцията, както е посочено в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/2060, дали вътрешните политики на институцията включват анализ, който показва, че шоковите параметри на функцията дават възможност за цялостно отразяване на риска по цялата повърхнина;

е)

оценяват дали техниките за интерполация и екстраполация, използвани от институцията за изграждане на повърхнината, са надеждни, и когато част от повърхнината е получена чрез екстраполиране на двете ѝ външни точки, проверяват дали променливостта на възвръщаемостта, наблюдавана на пазара за екстраполираната част от повърхнината, не се различава значително от получената в резултат на екстраполацията.

За целите на буква а) институцията уточнява за всяка от повърхнините, посочени в тази буква, дали е моделирана изцяло пряко или е моделирана като сбор от базова повърхнина и базисна повърхнина.

За целите на буква г), подточка ii) компетентните органи може, когато е целесъобразно, да допълват своята оценка, като използват метода за оценка, посочен в параграф 2.

За целите на буква д) компетентните органи може, когато е целесъобразно, да допълват своята оценка, като използват метода за оценка, посочен в параграф 3.

За целите на буква е) компетентните органи може да прилагат метода за оценка, посочен в параграфи 2 и 3, като изберат точка от повърхнината, получена чрез екстраполация, когато прилагат буква б) от посочените параграфи.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти